Ekspansywno ruchome przeciętnie w ciągu dnia

Średnia przemieszczeniowa - EMA Przekroczenie średniej ruchomej - EMA Najczęstszymi krótkoterminowymi średnimi średnimi krótkoterminowymi są najpowszechniejsze średnie krótkoterminowe średnie i są wykorzystywane do tworzenia wskaźników, takich jak średnia roczna średnia zbieżności konwergencji (MACD) i procentowy oscylator cen (PPO). Ogólnie, 50- i 200-dniowe EMA są wykorzystywane jako sygnały długoterminowych trendów. Handlowcy, którzy stosują analizę techniczną, wskazują, że ruchome średnie są bardzo przydatne i wnikliwe, gdy są stosowane prawidłowo, ale powodują spustoszenie, gdy są niewłaściwie wykorzystywane lub są błędnie interpretowane. Wszystkie średnie ruchome powszechnie stosowane w analizie technicznej są ze swej natury wskaźnikami słabiej rozwiniętymi. W konsekwencji wnioski wyciągnięte z zastosowania średniej ruchomej do konkretnego wykresu rynkowego powinny być potwierdzeniem ruchu na rynku lub wskazaniem jego siły. Bardzo często, kiedy ruchoma średnia linia wskaźników dokonała zmiany odzwierciedlającej znaczny ruch na rynku, optymalny punkt wejścia na rynek już minął. EMA służy do łagodzenia tego dylematu do pewnego stopnia. Ponieważ obliczenia EMA wiążą się z najnowszymi danymi, uciska akcję cenową nieco mocniej, a zatem reaguje szybciej. Jest to pożądane, gdy EMA jest wykorzystywany do uzyskania sygnału wejściowego do obrotu. Interpretacja EMA Podobnie jak wszystkie przeciętne wskaźniki ruchomości, są one znacznie lepiej dostosowane do trendów rynkowych. Kiedy rynek jest w silnym i trwałym trendu. linia wskaźników EMA pokaże również tendencję wzrostową i vice versa dla tendencji spadkowej. Czujny przedsiębiorca nie tylko zwróci uwagę na kierunek linii EMA, ale również relację szybkości zmian z jednego paska do jednego. Na przykład, gdy akcja cenowa silnej trendu zacznie się spłaszczać i odwrócić, tempo zmian EMA z jednego paska do drugiego zacznie się zmniejszać do czasu, gdy linia wskaźnika spłaszczy, a stopa zmian będzie równa zero. Z powodu efektu opóźnienia, w tym momencie, a nawet kilku barów, akcja cenowa powinna już się odwrócić. Wynika z tego, że obserwowanie konsekwentnego zmniejszenia szybkości zmian EMA mogłoby być wykorzystane jako wskaźnik, który mógłby przeciwdziałać dylematowi spowodowanemu przez opóźniony wpływ średnich kroczących. Typowe zastosowania EMA EMA są powszechnie stosowane w połączeniu z innymi wskaźnikami w celu potwierdzenia znacznych ruchów na rynku i pomiaru ich ważności. Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą handel na rynku w ciągu dnia i szybko rozwijających się rynków, EMA jest bardziej stosowna. Często handlowcy używają EMA do określenia nastawienia do handlu. Na przykład, jeśli EMA na wykresie dziennym wykazuje silną tendencję wzrostową, intraday strategia handlowa może polegać na handlu tylko z długiej strony na wykresie śródrocznym. Doskonałe obroty dla dziennych handlowych (AAPL) Day traders potrzebują ciągłego sprzężenia zwrotnego krótkoterminowe działanie cenowe, które pozwala błyskawicznie podejmować decyzje kupna i sprzedaży. W tym celu służą do tego bary śródstopia w wielu średnicach ruchomych, umożliwiające szybką analizę, która podkreśla bieżące zagrożenia oraz najbardziej korzystne wpisy i wyjścia. Te średnie działają także jako filtry makr, mówiąc uważnym przedsiębiorcom o najlepszych momentach, aby odłożyć się na bok i czekać na korzystniejsze warunki. Wybór odpowiednich średnich kroczących zwiększa niezawodność wszystkich strategicznych strategii handlu dziennego. podczas gdy złe lub niezbalansowane ustawienia podważają podejście opłacalne w inny sposób. W większości przypadków identyczne ustawienia będą działać we wszystkich krótkoterminowych ramkach czasowych. umożliwiając przedsiębiorcy dokonywanie niezbędnych korekt tylko na podstawie wykresów. (Patrz także: Najważniejsze średnie kroczące dla inwestorów). Biorąc pod uwagę tę jednorodność, identyczny zestaw średnich kroczących będzie działał zarówno w technikach scalania, jak iw nocy iw godzinach popołudniowych. Trader reaguje na różne okresy trzymania, korzystając wyłącznie z wykresów, a gracze scalający koncentrują się na wykresach 1-minutowych, podczas gdy tradycyjni handlowcy z dnia na dzień sprawdzają wykresy 5 minut i 15 minut. Proces ten obejmuje nawet rezerwy na jedną noc, umożliwiając swingom wykorzystanie tych średnich na 60-minutowym wykresie. 5-8-13 Średnie kroczące Połączenie średnich ruchomej średniej wielkości 5-, 8- i 13-pasmowych (SMA) jest idealnym rozwiązaniem dla strategii handlu dziennego. Są to ustawienia Fibonacciego, które są testem czasu, ale trzeba odpowiednio interpretować umiejętności interpretacyjne. Jego proces wizualny, badający względne relacje między średnimi ruchami a ceną, a także stokami MA, które odzwierciedlają subtelne zmiany w krótkim tempie. Wzrost liczby obserwowanych impetów oferuje możliwości kupna dla handlowców dziennie, przy jednoczesnym zmniejszeniu sygnału w odpowiednim czasie. Zmniejszenia, które powodują, że średnie rundy przechodzenia w dół w różnych ramkach czasowych powodują, że sprzedają krótkie okazje, przynosząc zyski ze sprzedaży, gdy średnie ruchome zaczynają się zwiększać. Proces identyfikuje również rynki boczne, mówiąc, że przedsiębiorca dzienny powinien odłożyć się na bok, gdy tendencje wewnątrz dnia są słabe, a możliwości są ograniczone. Dwa przykłady handlowe W 5-8-13 w Long Trade Apple (AAPL) buduje wzór bazowy powyżej 105 (A) na wykresie 5-minutowym i rozpoczyna się w krótkoterminowym rajdzie w porze lunchu (B). 5-6 i 13-pasmowe SMA wskazują na wyższe uziemienie, wzrasta odległość między średnimi ruchoma, sygnalizując wzrost tempa podboju. Cena wzrasta w kierunku wyrównania do górnej części średniej ruchomej, przed wahaniem o 1.40 pkt, zapewniając zyski z dobrego dnia. Rajd stoi po godzinie dwudziestej. obniżając cenę do 8-bar SMA (C), podczas gdy 5-bar SMA cofa się i znajduje wsparcie na tym samym poziomie (D), przed ostatecznym popchnięciem rajdu. Agresywni handlowcy dzienni mogą zyskać zyski, gdy cięcia cenowe za pośrednictwem 5-pasmowego SMA lub poczekaj średnie ruchy, aby spłaszczyć i przewinąć się (E), co zrobili w połowie popołudniowej sesji. Oba poziomy cen oferują korzystne wyjścia. Używając 5-8-13 w krótkiej sprzedaży AAPL konsoliduje blisko 109 na koniec sesji (A) i kleszcze opuszczają następnego dnia rano (B). 5-6 i 13-pasmowe SMA wskazują na niższe uziemienie, wzrasta odległość między średnimi ruchoma, sygnalizując wzrost tempa zbytu. Cena zmienia się w kierunku zbliżenia do dolnej części dolnej części ruchomej średniej, przed 3-punktowym wahaniem oferującym dobre krótkoterminowe zyski z sprzedaży. Sprzedaż odbywa się w połowie rano, podnosząc cenę do 13-pasmowego SMA (C), podczas gdy 5-paskowy SMA odbija się, aż spotyka się z oporem na tym samym poziomie (D), przed końcową fazą sprzedaży. Agresywne kupcy dzienni mogą przynosić krótkie zyski ze sprzedaży, podczas gdy ceny podnoszą się powyżej 5-barowego SMA lub czekaj na średnie ruchy, aby spłaszczyć się i obrócić się wyżej (E), co zrobili w połowie po południu. Obydwa poziomy cen oferują korzystne krótkie zjazdy. Sygnały, które mają stać się podstawą między ceną a średnim ruchem, również sygnalizują okresy niekorzystnych możliwości, gdy kapitał spekulacyjny powinien zostać zachowany. Rynki bezrobotne i okresy dużej zmienności zmuszą SMAS o wielkości 5-, 8- i 13-pasmowej do dużych pól. z poziomej orientacji i częstych rozrachunków, mówiący spostrzegawcom handlowym zasiąść na ich rękach. Zakres obrotu rozszerza się na niestabilnych rynkach i umawiają się na rynkach bez tendencji. W obu przypadkach średnia ruchoma będzie wykazywać podobne cechy, które ostrzegają o dziennych pozycjach handlowych. Te defensywne atrybuty powinny być przypisane do pamięci i wykorzystywane jako nadrzędny filtr dla krótkoterminowych strategii, ponieważ mają nadmierny wpływ na rachunek zysków i strat. AAPL kręci i przechodzi przez popołudniową sesję w choppy i lotny wzór, z ceną whipping tam iz powrotem w zakresie 1-punktowym. 5-, 13 i 13-pasmowe SMA pokazują podobne psy, z wieloma rozjazdami, ale niewielkim wyrównaniem między średnimi ruchoma. Te wysokie poziomy hałasu ostrzegają przedsiębiorcy, który obserwuje dzień, aby podnieść stawki i przejść do innego zabezpieczenia. Dolne linie 5-, 8- i 13-barowe proste średnie ruchome oferują doskonałe wkłady dla przedsiębiorców dziennych poszukujących szybkich zysków po długich i krótkich stronach. Średnie ruchome działają również jako filtry, mówiąc szybkie palcem gracze na rynku, gdy ryzyko jest zbyt wysokie w przypadku zapisów dziennych. Przeciętne średnie ruchy dzienne Dlaczego średnie ruchome są dobre dla codziennego handlu Trzymanie rzeczy Prosty handel dzienny to szybka gra. Możesz stać się uprzejmie w ciągu jednej sekundy, a następnie oddać wszystkie swoje zyski wkrótce potem. Jako przedsiębiorca potrzebujesz czystego sposobu, aby zrozumieć, kiedy czas trwa, a kiedy sprawy się pogorszyły. Analizując rynek, jaki lepszy sposób pomiaru trendu niż średnia ruchoma Po pierwsze, wskaźnik jest dosłownie na wykresie, więc nie trzeba skanować nigdzie indziej na ekranie, a po drugie łatwo zrozumieć. Jeśli cena przemieszcza się w określonym kierunku przez x okresy, wówczas średnia ruchoma będzie następowała w tym kierunku. W przeciwieństwie do innych wskaźników. które wymagają przeprowadzenia dodatkowej analizy, średnia ruchoma jest czysta i ma sens. W handlu dniach, mając możliwość podejmowania szybkich decyzji bez przeprowadzania kilku ręcznych obliczeń, można dokonać rozróżnienia między opuszczeniem dnia zwycięzcy lub utratą pieniędzy. Należy przejść długie lub krótkie przejazdy średnie również proste, ale skuteczny sposób na wiedzę, na jakiej stronie rynku należy prowadzić handel. Jeśli czas jest obecnie poniżej średniej ruchomej, to powinieneś tylko wziąć na krótką pozycję odwrotnie, jeśli czas ma tendencję wyższą, to powinieneś wprowadzić długie. Kiedy czas jest poniżej jego 10-dniowej średniej ruchomej w żadnym wypadku nie zajmiemy długiej pozycji. Wiem, wiem, że wszystkie te pojęcia są podstawowe i to jest piękno tego wszystkiego, dzień handlu powinien być łatwy. Mam jeszcze spotkać przedsiębiorcę, który może skutecznie zarabiać na milionach wskaźników. Średnia ruchoma średnia dla handlu w ciągu dnia Jest dosłownie nieskończona liczba średnich kroczących. Są ważone, proste i wykładnicze, a sprawa staje się bardziej skomplikowana, możesz wybrać okres, jaki wybierzesz. Przy tak wielu możliwościach, skąd wiesz, który z nich jest najlepszy Od kiedy wyraźnie czytasz ten artykuł na odpowiedź, podzielę się moim małym tajemnicą. W przypadku przerw w godzinach porannych najlepszą średnią ruchoma jest 10-letnia średnia ruchoma. To właśnie tutaj, gdy czytasz ten artykuł, zadajesz pytanie: Cóż, po prostu prosto, jeśli masz przerwy w handlu w godzinach porannych, będziesz chciał użyć krótszego okresu dla swojej średniej. Powodem jest to, że należy dokładnie śledzić akcje cenowe, ponieważ pęknięcia mogą się nie powieść. Zrób sobie przysługę i nigdy nie umieść 50-letniej lub 200-letniej średniej ruchomej na wykresie 5-minutowej. Kiedy znajdziesz się w większych okresach, jest to wyraźny znak, że jesteś niewygodny z pomysłem aktywnego handlu. Teraz powrót do tego, dlaczego 10-letnia średnia ruchoma jest najlepsza, jest to jeden z najbardziej popularnych okresów średniej ruchomej. Drugą, która przychodzi w bliskim ciągu jest 20-okres. Znowu problem z dwudziestoletnią średnią ruchową jest zbyt duży, aby przeprowadzić breakouts. 10-stopniowa średnia ruchoma daje wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić spekulację trendowi, ale również nie sprawi, że będziesz tak komfortowo, że rozdajesz zyski. W następnej części omówimy sposób korzystania z 10-letniej prostej średniej ruchomej, aby rozpocząć handel. Jak używać średnich kroków, aby wprowadzić handel Więc powiedzmy to z góry, nie używam 10-dniowej prostej średniej ruchomej, aby wejść w jakiekolwiek transakcje. Wiem, to jest całkowicie sprzeczne z tytułem tej sekcji, ale myślę, że ważne jest, aby omówić ten temat. Jeśli kupisz złamanie przeciętnej ruchomości, może to być skończone i kompletne, ale zasoby stale testują średnie ruchome. Teraz, gdy krzywa jest na uboczu, zbadajmy, w jaki sposób faktycznie wejść na handel. Poniżej znajdują się moje reguły dotyczące obrotu breakouts rano: Stock musi być większa niż 10 dolarów Ponad 40.000 akcji obrotu co 5 minut Mniej niż 2 z jego średniej ruchomej Zmienność musi być na tyle solidna, aby osiągnąć mój cel zysk 1,62 Nie może mieć wiele bary, które mają 2 w zakresie (od wysokiej do niskiej) Muszę otworzyć handel pomiędzy 9:50 a 10:10 muszę wyjść z handlu nie później niż o 12:00 po południu Zamknij handel, jeśli towar zamyka się powyżej lub poniżej jego 10-letnia średnia ruchoma po godzinie 11:00. Jeśli podoba mi się ten stan rzeczy, brzmi świetnie, ale potrzebujesz wizualnego. Powyższy dzień jest przykładem breakoutu z pierwszą Solarą z 6 marca 2017 roku. Akcje miały ładny breakout z wolumenem. Jak widać, akcje miały ponad 40 000 akcji na 5-minutowym barze. skoczył rano wysoko przed godziną 10:10 i znajdował się w granicach 2 z 10-dniowej średniej ruchomej. Oto kolejny przykład, ale tym razem jest to po krótkiej stronie handlu. Jest to wykres Facebook z dnia 13 marca 2017 r. Zauważ, że akcje złamały rano nisko na barze 9:50, a następnie strzał prosto. Wolumen zaczął się również przyspieszać, gdy akcja wzrosła w pożądanym kierunku do osiągnięcia celu. Jest to dosłownie jedyna instalacja, z którą handluję. Wierzę, że utrzymanie rzeczy jest proste i robi to, co czyni pieniądze. Jak stwierdzono wcześniej w tym artykule, zwróć uwagę, jak prosta średnia ruchoma utrzymuje Cię po prawej stronie rynku i jak daje mapę drogową dla wyjścia z handlu. Jak używać średnich kroczących w celu wycofania się z handlu Teoretycznie przy zakupie breakouta wejdziesz w handel powyżej 10-dniowej średniej ruchomej. Daje to wigilię, której potrzebujesz w przypadku, gdy zapas nie złamie Cię w pożądanym kierunku. Powyższy wykres jest klasycznym przykładem breakoutu, ale daję ci kilka, które nie są takie czyste. Powyższy wykres przedstawia się na podstawie pierwszego słonecznego (FSLR) z 10 kwietnia 2017 r. Wczesny ranek zapas miał fałszywe załamanie, a następnie wrócił do 10-krotnej średniej ruchomej. Jest to twój pierwszy znak, że masz problem, ponieważ zapasy nie poruszają się w pożądanym kierunku. Jeśli Twój zapas nie powiedzie się, to 10-letnia średnia ruchoma zapewni Ci bezpieczne sprawdzenie zapasów. Kontynuując, FSLR zatrzymywał się w swoich uliczkach w 10-stopniowej średniej ruchomej i odwrócił się tylko w celu handlu z boku. W tym momencie wiesz, że coś jest nie tak, poczekaj, aż czas zamknie się powyżej średniej ruchomej, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak wszystko pójdzie. Jak używać średnich kroczących w celu ustalenia, czy handel jest używany Musisz wiedzieć, kiedy je trzymać i kiedy je składać. Gdyby wszyscy mogli zastosować tę logikę do biznesu i życia, wszyscy bylibyśmy dużo dalej naprzód. Na rynku uważam, że naturalnie szukamy idealnego przykładu naszej konfiguracji handlowej. W rzeczywistości. większość transakcji nie będzie działać ani nie zawiedzie, będą tylko w trakcie realizacji. Odkąd handluję pęknięciami, średnia ruchoma musi zawsze trenować w jednym kierunku. Dla mnie znam swój czas na podniesienie flagi ostrzegawczej, gdy średnia ruchoma w 10-ciu wypadnie płasko lub czas narasta średnią ruchomą przed godziną 11:00. Dlaczego nie przeżuwam przeciętności, zanim dostanę 100 e-maili, które mnie ostrzeliwują, daj mi zaszeregować tytuł tej sekcji. Tak, możesz zarabiać, co pozwala na sprzedaż akcji wyższej, o ile nie spadnie poniżej średniej ruchomej. Dla mnie to nie byłem w stanie zarobić konsekwentnie znacznych zysków w tym dniu. Nie było czasu, zanim automatyczne systemy obrotu były akcje przeniesione w sposób liniowy. Jednak teraz, wraz ze złożonymi algorytmami handlowymi i dużymi funduszami hedgingowymi na rynku, zasoby zmieniają się w niepoprawnych wzorcach. Para, że ​​z faktem, że jesteś dzień breakouts obrotu, to tylko związek zwiększonej zmienności będziesz twarzą. Więc, aby uniknąć wszystkich tam iz powrotem obecnych na rynku, miałbym 2-letni cel. Przeciętnie akcje miałyby gwałtowny spadek, a większość moich zysków. Aby przeciwdziałać temu scenariuszowi, gdy moje zasoby osiągnęły pewien cel zysku, zacznę używać 5-letniej średniej ruchomej, aby zablokować więcej zysków. Więc było to albo dać pokój akcji i oddać większość moich zysków lub dokręcić przystanek tylko do zamknięcia praktycznie natychmiast. Był to błędny cykl i radzę uniknąć tego typu zachowań. Nie zacząłem zarabiać na rynku, dopóki nie zacząłem sprzedawać siły i słabości. Odkryłem, że kiedy skanowałbym rynek, szukając przykładów moich ustawień handlowych, natknąłem się oczywiście na zawody, które były w każdym sensie perfekcyjne: czyste przebijanie, duża objętość i ruchy b-rzędu od 4 do 7. Więc na pewnym poziomie I szkolił się na poziomie podświadomości, aby spodziewać się tych rodzajów zysków na każdym handlu. Tego rodzaju myślenie prowadziło do wielu frustracji i niezliczonych godzin analizy. Gdzie ostatecznie wylądowałem i widzisz z reguł handlowych, które przedstawiłem w tym artykule, miałem sprawdzić wszystkie moje historyczne zawody i zobaczyć, ile zysków miałem na szczycie moich stanowisk. Zauważyłem średnio, że miałem dwa procent zysku w pewnym momencie podczas handlu. Zrobiłem to krok dalej i zmniejszyć go do złotego stosunku 1,618 lub 1,62, aby zwiększyć moje szanse. Dlaczego warto używać standardowej średniej ruchomej? Analiza techniczna jest wyraźnie moją metodą wyboru w handlu na rynkach. Jestem przekonanym, że w metodzie Richarda Wyckoffa zajmuje się analizą techniczną, a on głosił, że nie pyta o napiwki czy nie patrzy na wiadomości. Wszystko, co musisz wiedzieć o handlu, znajduje się na wykresie. Jedną z rzeczy, które starałem się robić wcześnie w mojej karierze handlowej, było zaszufladkowanie rynku. Mam na myśli to, że weźmiemy np. 10-letnią prostą średnią ruchliwą i stwierdzić, że średnia ruchoma średnia nie jest wystarczająco zaawansowana. To prowadziłoby mnie drogą używania czegoś bardziej kolorowego jak podwójna średnica ruchoma, a ja zrobiłabym krok dalej i przemieścić ją przez x okresy. Jeśli czytasz to i nie masz pojęcia, o czym mówię, to świetnie dla ciebie. To, co robiłam we własnym umyśle z podwójną wykładniczą średnią ruchoma i kilkoma innymi osobliwymi wskaźnikami technicznymi, było stworzenie zestawu narzędzi niestandardowych wskaźników służących do handlu na rynku. Wierzę, że jeśli patrzyłem na rynek z innej perspektywy, zapewniłby mi przewagę, z którą muszę odnieść sukces. To nie mogło być najdalsze z prawdy. Rynek to nic więcej niż manifestacja nadziei i marzeń ludzi. W tym punkcie, jeśli większość ludzi korzysta z prostej średniej ruchomej, musisz zrobić to samo, aby można było zobaczyć rynek przez oczy przeciwnika. Sztuka wojenna mówi najlepiej w Rozdziale 3, Więc mówi się, że jeśli znasz swoich wrogów i znasz siebie, możesz wygrać stu bitew bez jednej straty. Jeśli tylko znasz siebie, ale nie swojego przeciwnika, możesz wygrać lub stracić. Jeśli nie wiesz ani siebie, ani swojego wroga, zawsze będziesz narażać się na niebezpieczeństwo. Najczęstsze błędy przy używaniu średnich ruchów za pomocą średnich ruchów przechodzących do wprowadzenia handlu Wielu średnich ruchliwych przedsiębiorców będzie używać przecinania średnich jako punktu decyzyjnego do transakcji, a nie akcji cena i wolumenu na wykresie. Na przykład, ile razy słyszałeś kogoś, że 5-krotny okres przekroczyła 10-krotną średnią ruchliwą, więc powinniśmy kupić tę akcję sam w sobie. Pomyśl o tym, jakie znaczenie ma to dla zapasów Czy nie uważasz, że przecięcie średniej przecięcia okresu 5 i 10-go będzie oznaczało bardzo różne rzeczy dla różnych symboli Pamiętam, że w jednym punkcie napisałem prosty kod języka do przenoszenia przeciętnych przejazdów w TradeStation. Przeprowadziłem testy na kilka stad i wyniki, w których gwiazdor. Byłem po prostu pewien, że mam wygrany system, a potem rzeczywistość rynku. Akcje zaczęły handlować różnymi wzorami, a dwa średnie ruchy, których używałem, zaczęły dostarczać fałszywych sygnałów. Dlatego nie trzeba dodawać, że porzuciłam ten system i bardziej szczegółowo omówiono parametry dotyczące ceny i objętości, które zostały opisane wcześniej w tym artykule. Nie używaj popularnych średnich kroczących Nie używaj popularnych średnich kroczących jest pewnym sposobem na porażkę. Jaki jest sens patrzenia na coś, jeśli jesteś jedyną osobą, która uważnie obserwuje, że nie zamierzam pokonać tej szansy śmierci, ponieważ omówiliśmy ją wcześniej w tym artykule. Korzystanie z więcej niż jednej średniej ruchomej Jako handlowca dnia. podczas pracy z pęknięciami naprawdę chcesz ograniczyć ilość wskaźników na monitorze. Widziałem handlowców z maksymalnie 5 średnimi na ekranie naraz. Moim zdaniem lepiej być mistrzem jednej średniej ruchomej niż uczeń wszystkich. Jeśli nie wierzysz mi, że w sierpniu 2017 roku opublikowane zostały badania Ben Marshall, Rochester Cahan i Jared Cahan, które dostarczyły szczegółowej analizy zysków z handlu przy użyciu wskaźników. Badanie wykazało, że nie można wykluczyć, że te zasady handlowe uzupełniają inne techniki pomiaru czasu na rynku lub że zasady handlowe, których nie testujemy są opłacalne, wskazujemy, że ponad 5000 reguł handlowych nie przynosi wartości ponad to, czego można oczekiwać przypadkowo gdy są stosowane oddzielnie w okresie czasu, który rozważymy. Nie jestem gotowy wyrzucić wszystkich wskaźników technicznych w mojej skrzynce narzędziowej na podstawie tego badania, ale nie próbuj zamienić wskaźników w dżetę w butelce. Ciągle zmieniając średnie kroczące, których używasz Był jeden punkt, w którym próbowałem 10-krotną średnią ruchomej przez kilka tygodni, a następnie przełączyłem się na okres 20, a potem zacząłem przesuwać średnie ruchome. Ten okres prób i błędów trwał przez kilka miesięcy. Na koniec, jak myślisz, moje wyniki okazały się zrobić sobie przysługę, wybrać jedną średnią i trzymać się z nią. Z biegiem czasu zaczniesz rozwodzić się, jak interpretować rynek. Pamiętaj, że gra końcówka nie ma racji, ale więcej o tym, jak czytać rynek. Wykorzystanie średnich kroczących w celu oceny ryzyka Twojego handlu 10-letnia średnia ruchoma jest świetnym narzędziem pozwalającym na sprawdzenie, kiedy akcje są dopasowane do mojego profilu ryzyka. Najbardziej chcę stracić na jakimkolwiek handlu i jak czytasz wcześniej w tym artykule będę używać 10-letniej średniej ruchomej jako środka na wycofanie się z mojego handlu. Jedną z rzeczy, które chciałbym zrobić, jest sprawdzenie, jak daleko moje zasoby są obecnie sprzedawane z 10-letniej prostej średniej ruchomej. Jeśli moje zasoby wynoszą 4 powyżej średniej ruchomej, nie będę długo handlował. Nie mogę wejść w pozycję, wiedząc, że narażam się na 4 ryzyko, co jest podwójnym moim największym bólem. Poniższy przykład wykresu pochodzi z NFLX w dniu 23 kwietnia 2017 r. Niektórzy z was mogą patrzeć na ten wykres i sądzą, że wow, magazyn jest w górę 22 i na wysokim poziomie. Dla mnie, kiedy patrzę na Netflix, widzę, że jest to handel na papierach wartościowych w pełnym sześciu procentach od jego prostej średniej ruchomej, kiedy nadszedł czas, aby wyciągnąć spust. Ponieważ używam średniej ruchomej jako mojego przewodnika w celu wycofania się z handlu, jest to zbyt duże ryzyko, żebym wejdzie na nowe stanowisko. Następnym razem, gdy spojrzysz na wykres, spróbuj pomyśleć o prostej średniej ruchomej jako mierniku ryzyka, a nie tylko o wskaźniku opadającym. Łącząc wszystko Razem Rozmawiamy przez cały handel, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak skutecznie dzień handlu przy użyciu 10-letniej prostej średniej ruchomej. Pierwszą rzeczą, którą musisz ustalić, jest poziom zmienności, jaki handlujesz w celu ustalenia celów z zyskiem. Pamiętaj, że twój apetyt na wahania musi być w bezpośrednim stosunku do celu. Aby pogłębić nurty na zmienność, przeczytaj artykuł - jak to zrobić. Dla mnie, w okresie 5 minut, z dużą zmiennością, robię zakupy. Powyższy wykres United Health Group z 422017 ma wszystkie właściwe składniki mojego systemu. Na przełomie jest duża objętość. Stado daje bardzo mało wstecz na pierwszym odruchu i łamie wysokie między 9:50 a 10:10. Wreszcie, średnia ruchoma jest w granicach 2 ceny akcji, więc jestem w stanie dać magazynowi trochę zamieszania. Na tej podstawie muszę pociągnąć za spust. Odpowiedź brzmi tak, ale celowo pokazuję ci handel, który się nie powiódł. Istnieje wiele blogów poza systemami pompowania i strategiami, które działają bez zarzutu. Uderzenia przeważają przez większość czasu. Po prostu starasz się ograniczyć ryzyko i wykorzystać zyski. W tym przykładzie towar wzrósł na nowe poziomy, a następnie odwrócił się i obrócił. Kiedy zobaczysz, że świeczniki zaczynają pływać po bokach i 10-godzinna średnia ruchoma, nadszedł czas na planowanie strategii wyjścia. Zgodnie z moją metodologią przerwania, czekałbym do 11:00, a ponieważ czas był nieco poniżej 10-dniowej średniej ruchomej, opuściłbym pozycję z około jednej straty procentowej. Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie Średnie ruchy nie są świętym graalem handlowym, ale jeśli są używane właściwie mogą pomóc sprawdzić, kiedy wyjść z handlu, a także pomóc ograniczyć ryzyko. Resztę mój przyjaciel zależy od ciebie i jak bardzo jesteś w stanie przeanalizować rynek. Jeśli nie znajdziesz nic innego z tego artykułu, pamiętaj, że mniej jest więcej i skupić się na zostaniu mistrzem jednej średniej ruchomej. Podobne artykuły Dlaczego profesjonalni handlowcy preferują średnią przemianą wykładniczą Dlaczego profesjonalni handlowcy preferują średnią ruchową wykładniczą Analiza techniczna sprowadza się do przewidywania przyszłego ruchu kierunkowego, badając przeszłe zachowania rynku i prawdopodobnie nie znajdziesz lepszego sposobu na ocenę rynku niż średnie kroczące . Dziś przyjrzymy się, jak wykorzystać średnie kroczące do analizy dowolnego wykresu cen. różne typy średnich kroczących, ich obliczanie i oczywiście, jak mierzyć się ze sobą w rzeczywistych środowiskach handlowych. Choć jest więcej niż kilka różnych typów średnich kroczących, musisz tylko dowiedzieć się kilku kluczowych średnich kroczących, aby z powodzeniem korzystać z nich w handlu na żywo. Stąd nasza dyskusja ogranicza się do najbardziej użytecznych średnich kroczących, w tym prostej średniej ruchomej (SMA), średniej ważonej średniej ruchomej (WMA) i naszej ulubionej wykładniczej średniej ruchomej (EMA). Co to jest średnia ruchoma wykładnicza Średnia średnica ruchoma (EMA) jest wariantem średnich kroczących, które wyglądają i działają jak każda inna średnia ruchoma. Jeśli przyjrzymy się wykresie o prostej średniej ruchomej (SMA) i wykładniczej średniej ruchomej, na pierwszy rzut oka nie będziecie w stanie odróżnić. Jednakże, pod maską, istnieją kluczowe różnice w sposobie obliczania SMA i EMA. Powiedzmy, że prowadzisz dzienny wykres i patrząc na ostatnie miesiące działania cenowe. Czy zgodziłbybyś się, że analizowanie ostatnich tygodni działań cenowych pozwoliłoby lepiej zrozumieć, jak rynek zachowuje się dzisiaj, a dzisiejsza akcja cenowa prawdopodobnie dyktuje jutrzejsze działanie cenowe Ponieważ ostatnie dane o cenach odgrywają istotniejsze w porównaniu do starszych danych dotyczących cen w kształtowaniu rynku, to jest zdrowy rozsądek, że powinieneś dać większą wagę do ostatnich danych. Średnica ruchoma wykładnicza (EMA) odnosi się właśnie do tego, że przedsiębiorcy powinni zwracać większą uwagę na ostatnią akcję cenową w porównaniu do starych. Chociaż większość nowoczesnych pakietów wykresów automatycznie oblicza i dzieli różne typy średnich kroczących na wykresie cen, zawsze warto wiedzieć, jak są obliczane, ponieważ zwiększa to zrozumienie, dlaczego średnie ruchome zachowują się inaczej. Jak przeliczyć średnią ruchów wykładniczych W zasadzie musisz przejść trzy kroki, aby obliczyć średnią ruchową wykładniczą dla każdego instrumentu. Najpierw musimy zrozumieć prostą średnią ruchoma (SMA). Jeśli chcemy obliczyć SMA w ciągu ostatnich 10 dni, po prostu podsumowujemy wartości ostatnich 10 cen zamknięcia i dzielimy je przez 10, aby uzyskać SMA. Gdy mamy SMA, musimy obliczyć mnożnik ważący dla liczby okresów, które chcemy obliczyć dla EMA. Mnożnik ważący oblicza się według następującego wzoru: EMA (bieżący) ((cena (bieżąca) EMA (poprzednia)) x Mnożnik) EMA (poprzednia) Należy pamiętać, że liczba okresów będzie miała głęboki wpływ na mnożnik ważenia ponieważ przywiązuje większą wagę do najnowszej akcji cenowej. Ponieważ używamy 10 dni w tym wykładniczym średnim kroku średnim, mnożnik ważący byłby obliczany w następujący sposób: (2 (okresy 1)) (2 (10 1)) 0.1818 (18.18) Wreszcie, po obliczeniu SMA i (EMA w poprzednim dniu) x mnożnik EMA (poprzedni dzień) Trading with the Exponential Moving Average (średnie kroczące) W miarę korzystania z wykładniczej średniej ruchomej, profesjonalny handlowcy trzymają się rzeczy prostych. Istnieją zasadniczo dwa sposoby wykorzystania średnich ruchomej w handlu: (1) przy użyciu dwóch różnych okresów średniej ruchomej średniej do generowania sygnałów kupna lub sprzedaży (2) lub pojedynczej wykładniczej średniej ruchomej jako dynamicznej rezystancji. Jeden z najprostszych sposobów obrotu z wykładniczą średnią ruchomą wykorzystywałby dwa różne okresy na wykresie cen i czekać na szybszy okres przekraczania lub poniżej wolniejszego okresu. Jeśli okaże się, że szybszy okres EMA przekraczający wolniejszy okres EMA, z technicznego punktu widzenia wskazuje na pozytywną dynamikę na rynku. Z drugiej strony, jeśli zobaczysz szybszy okres EMA przekraczający wolniejszy okres EMA, oznacza to spadek na rynku. Oprócz krzyżowania EMA można również używać wykładniczej średniej ruchomej jako dynamicznej strefy przegięcia. Podczas trendu wzrostowego, znaczne okresy EMA, takie jak EMA 50 lub 200, działają jako strefy wsparcia i odporności. Generowanie sygnału kupna podczas handlu z przeciętną prędkością wyrywkową Rysunek 1: Wykres 5-minutowy Ford Motor Company (NYSE: F) 8 października 2018 r. Na rysunku 1 zastosowano zieloną barwę EMA 13 i kolor czerwony 21 EMA na wykresie 5-minutowym Ford Motor Company (NYSE: F). Jak widać, po lewej stronie, gdy linia zielona przesuwała się nad czerwoną linią, cena wkrótce wzrosła i wzrosła. Gdybyś wziął ten handel 8 października. można łatwo wprowadzić długie zamówienie około 14.60 za akcję i zakończył handel w pobliżu 15.10, a 50 cent zysku z każdej akcji, którą sprzedał. Generowanie sygnału sprzedającego podczas handlu z ruchliwą liczbą wyrywkową Figura 2: Wykres 5-minutowy firmy Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) 8 października 2018 r. Na rysunku 2 ponownie zastosowano średnioroczne średnie ruchy średnie 13 i 21 na 5-minutowy wykres cen, ale tym razem na Apple Inc (NASDAQ: AAPL), aby wykazać, że ta strategia jest niezależna od instrumentów. Jak widać na drugim krzyżu na wykresie, gdy 13-ej zielonej EMA przecina się poniżej 21-ej czerwonej EMA, cena zaczęła natychmiast rosnąć. Chociaż zmienność znacznie wzrosła, a nawet po wejściu na rynek po tym, jak pręt zamknął się poniżej krzywej EMA w dół, nadal będziesz mógł zwieść AAPL na poziomie 109,00 na akcję i zamknąć się w pobliżu 108,20, co daje szybki zysk 0,80 na akcję w procesie . Średni ruch przemienny poświęcony dynamicznemu wsparciu i odporności Na rysunkach 1 i 2 można zauważyć, że cena często wraca do EMA w okresie 13 i 21, a następnie konsoliduje. Rysunek 3: Konsolidacja cen wokół 10-ego okresu EMA wykresu 5-minutowego Apple Inc, 9 października 2018 r. Na rysunku 3 widać, że cena może znaleźć zarówno oparcie, jak i oporu wokół głównych poziomów EMA. Ponieważ EMA zawsze poruszają się w górę iw dół w zależności od działania cen, poziomy te działają jak dynamiczne strefy przegubów, których można używać do składania długich lub krótkich zamówień. Niemniej jednak zdecydowanie zalecamy użycie trenerów działań cenowych do składania zamówień zamiast zamykania na oślep zamawiania limitów kupna lub sprzedaży wokół tych wierszy. Jak już można założyć, zarówno 13, jak i 21 to liczby Fibonacciego, a te dwa okresy są bardzo popularne wśród handlowców. Ponieważ wykorzystaliśmy wykresy 5-minutowe, aby wykazać, jak można używać średniej ruchomej w punktach sprzedaży w rzeczywistym życiu, używaliśmy szybszych okresów EMA. Jeśli chcesz sprzedawać dzienne lub tygodniowe ramy czasowe, EMA 50, 100 i 200 lat byłby bardziej odpowiedni do takich przedsięwzięć. Dlaczego profesjonalni handlowcy preferują średnią ruchową Exponential Jeśli chodzi o handel na żywo, profesjonalni handlowcy i analitycy ilościowi raczej faworyzują średnią ruchową (EMA) w porównaniu do innych typów średnich kroczących, takich jak średnia ruchoma (SMA) i ważona średnia ruchoma (WMA). W porównaniu z wykorzystaniem prostych średnich kroczących (SMA) ważona średnia ruchoma (WMA) oferuje ogromne korzyści, ponieważ konsekwentnie przywiązujemy większą wagę do niedawnej akcji cenowej za pośrednictwem usługi WMA. Jednak większość początkujących przedsiębiorców ulega zdezorientowaniu, jeśli chodzi o różnicowanie wykładniczej średniej ruchomej (EMA) i ważonej średniej ruchomej (WMA), ponieważ EMA stosuje również ważoną formułę do obliczania wartości. Istnieją jednak wyraźne rozróżnienia pomiędzy EMA i WMA. Podczas obliczania ważonej średniej ruchomej musisz użyć spójnej wagi lub mnożnika w formule. Na przykład cena WMA może spadać o 5,0 za każdy poprzedni pasek cen na wykresie, aby zwiększyć wagę do ostatniego paska cenowego. Rysunek 4: EMA szybciej reaguje na działanie cenowe W porównaniu z SMA i WMA Natomiast przy obliczaniu wykładniczej średniej ruchomej (EMA) masa lub mnożnik nie byłby spójny, ale ważniejsze byłoby, gdyby ostatnie cenę w wykładniczy sposób. To dlatego mnożnik ważący wzrasta lub maleje w zależności od liczby okresów lub punktów cenowych. Dlatego wykładnicza średnia ruchoma reaguje znacznie szybciej niż dynamika cen i zapewnia bardziej dokładne postrzeganie rynku w porównaniu z prostymi i konsekwentnie ważonymi średnimi ruchoma. Konkluzja Średni ruchoma może być bardzo potężnym narzędziem w arsenale doświadczonego przedsiębiorcy dziennego. Należy jednak pamiętać, że cena nie reaguje wokół stref obrotu EMA z powodu jakichkolwiek struktur rynkowych, a raczej samospełniających się proroctw. Widzisz, wielcy analitycy funduszu hedgingowego i inni handlowcy instytucjonalni często korzystają z głównych średnich ruchomej, aby zadecydować, czy instrument finansowy trenuje w górę lub w dół, czy po prostu przebywa w zasięgu. W związku z tym, kiedy nastąpi znaczna krzyż EMA lub cena zbliża się do tych EMA, gdzie wielu podmiotów gospodarczych obserwujących te poziomy cen, zazwyczaj zajmują znaczne ilości zamówień na tych poziomach. W rezultacie, gdy cena zbliża się do tych EMA, zamówienia są napełniane i zmienność rynku wzrasta. W zależności od dynamiki zamówień kupna lub sprzedaży wokół tych stref obrotu cena wznowi trend lub zmienia tendencję panującą w ogóle. Dlatego warto zawsze zwracać uwagę na to, gdzie główne linie EMA znajdują się na wykresie cen niezależnie od tego, czy korzystasz z analizy technicznej czy wyłącznie w oparciu o fundamentalną analizę w systemie handlu. Podobne posty