S & p 500 indeks opcje trading

Opcje indeksu SP 500. Opcje SP 500 to umowy opcyjne, w których wartość bazowa oparta jest na poziomie Standard Poors 500, indeksu ważonego kapitałem 500 aktywnie uczestniczących dużych akcji wspólnych w Stanach Zjednoczonych. Opcja opcji na indeks SP 500 ma wartość bazową, która jest równa pełnej wartości poziomu indeksu SP 500 Opcja indeksu SP 500 opatrzona jest symbolem SPX i ma mnożnik kontraktu 100. Opcja indeksu SPX jest opcją typu europejskiego i może być tylko być wykonywane ostatniego dnia roboczego przed wygaśnięciem. Osionowe umowy dotyczące opcji SP 500. Aby zaspokoić potrzeby inwestorów detalicznych, dostępne są również umowy o mniejszych rozmiarach o obniżonej wartości nominalnej i są podawane pod nazwą transakcji opcji indeksu Mini-SPX pod symbolem XSP i jej wartość bazową jest zmniejszana do 1/10 mnożnika kontraktu SP dla Mini-SPX pozostaje niezmieniona w 100. Jak wybrać opcję indeksu SP 500. Jeśli jesteś uparty na SP 500, możesz zyskać na wzroście jego wartości, kupując opcje kupna SP 500 SPX Z drugiej strony, jeśli uważasz, że indeks SP 500 przestaje spadać, zamiast tego należy zakupić opcje SPX. Poniższy przykład przedstawia scenariusz, w którym kupujesz blisko bledną opcję SPX call w oczekiwaniu na wzrost poziomu indeksu SP 500 Zauważ, że dla uproszczenia koszty transakcji nie zostały uwzględnione w obliczeniach. Przykład Kup opcję opcji SPX Call Bully Strategy. You obserwowałeś że obecny poziom indeksu SP 500 wynosi 815 94 SPX opiera się na pełnej wartości indeksu SP 500, a więc transakcji na poziomie 815 94 Opcja Call Near Upgrade z SPX z pobliską ceną strajku 820 jest wyceniana na 54 40 Z mnożnikiem kontraktu 100 00, premia, którą musisz zapłacić, aby posiadać opcję call, wynosi więc 5440 00. Założając, że według daty wygaśnięcia opcji, poziom podstawowego indeksu SP 500 wzrósł o 15 do 938 33 i odpowiednio , SPX jest obecnie notowany na poziomie 938 33, ponieważ opiera się na pełnej wartości indeksu SP 500. Jeśli SPX jest znacznie wyższy niż cena opcji, opcja call jest już w gotówce. Wykonując opcję połączenia, otrzymasz kwotę rozliczenia gotówką obliczoną przy użyciu następującej formuły. Kwota Rozliczenia Różnica między Wartością Rozliczenia Indeksu a Cenaą Strike x Współczynnikiem Umowy. Więc otrzymasz 938 33 - 820 00 x 100 11 833 10 z ćwiczenia opcji Obniżenie początkowej składki w kwocie 5.440 00 zapłaconej na zakup opcja call, Twój zysk netto z długoterminowej strategii call wyniesie 6.393 10.Profit na Long SPX 820 Call Option Gdy SP 500 w 938 33.Pochodach z Option Exercise. W praktyce zazwyczaj nie jest konieczne wykonywanie wywołania indeksowego możliwość zarobkowania Możesz zamknąć pozycję, sprzedając opcję kupna SPX na rynku opcji Wpływy z opcji sprzedaży obejmują również pozostałą wartość czasu, jeśli pozostało jeszcze jakiś czas przed opcja wygasa. W powyższym przykładzie, w przypadku sprzedaży opcji w dniu wygaśnięcia, praktycznie nie ma pozostałej wartości czasu Kwota otrzymana z sprzedaży opcji SPX będzie nadal równa jej wartości wewnętrznej. Ograniczone ryzyko obciążeń. istotną zaletą długiej strategii połączeń SP 500 jest to, że maksymalna możliwa strata jest ograniczona i jest równa kwocie zapłaconej na zakup opcji SPX. Upewnij się, że indeks SP 500 spadł o 15 zamiast tego, naciskając SPX do 693 55, co jest poniżej ceny opcji 820 Teraz w tym scenariuszu nie miałoby sensu korzystać z opcji kupna, ponieważ spowoduje to dodatkowe straty Na szczęście masz umowę opcjonalną, a nie umowę kontraktu futures , a więc nie musisz się tak nauczyć Możesz po prostu pozwolić, aby opcja wygasła bez wartości, a całkowita strata będzie po prostu opcją z tytułu opcji kupna w wysokości 5.440 00. Zaczyna się rozpocząć Trading. Your nowego konta handlowego jest natychmiast finansowany z 5000 wirtualnych pieniędzy, które h można użyć do przetestowania strategii handlowych przy użyciu wirtualnej platformy transakcyjnej OptionHouse bez narażania się na trudne zarobki. Gdy zaczniesz handlować na prawdziwe, wszystkie transakcje wykonywane w ciągu pierwszych 60 dni będą wolne od prowizji nawet do 1000 Jest to ograniczone czas oferty Act Now. You może również Like. Continue Reading. Buying straddles to świetny sposób na zarabianie zarobków Wiele razy, luki w cenie akcji w górę lub w dół po kwartalnym sprawozdaniu z zarobków, ale często kierunek ruchu może być nieprzewidywalny Na przykład , sprzedaż może mieć miejsce, nawet jeśli raport o zarobkach jest dobry, jeśli inwestorzy oczekiwali świetnych wyników. Przeczytaj, czy jesteś bardzo uparty w danym magazynie na dłuższą metę i chce kupić akcje, ale czuje, że jest nieco zawyżony moment, to warto rozważyć pisanie opcji put na akcje jako środek do uzyskania go z dyskontem Czytaj dalej. Znany również jako opcje cyfrowe, opcje binarne należą do specjalnej klasy egzotycznych opcji, w których opcja tr Adler spekuluje wyłącznie na kierunku podstawy w stosunkowo krótkim okresie czasu. Przeczytaj inwestor. Jeśli inwestujesz styl Peter Lynch, starając się przewidzieć następny wielobarwnik, to chcesz dowiedzieć się więcej o LEAPS i dlaczego uważają je za świetną opcję do inwestowania w następny Microsoft Read on. Cash dywidendy wyemitowane przez akcje mają duży wpływ na ich ceny opcji Ponieważ to jest, że cena bazowa ma spadać o kwotę dywidendy w dacie wypłaty dywidendy Czytaj on. As alternatywą dla pisania połączeń, można wejść w rozmowy abonamentowe dla podobnego potencjału zysku, ale z znacznie mniejszym wymogiem kapitałowym W miejsce posiadania akcji bazowej w strategii objętej call, alternatywne czytać na niektórych miejscach zapłacić obfite dywidendy co kwartał Masz prawo do dywidendy, jeśli posiadasz akcje przed dniem dywidendy Czytaj dalej. Aby osiągnąć wyższe zyski na giełdzie, oprócz robienia więcej pracy domowej na kooperacji mpanies chcesz kupić, często trzeba wziąć na wyższe ryzyko Najczęstszym sposobem na to, aby kupić akcje na marginesie Przeczytaj on. Day opcji handlowych może być skuteczna, opłacalna strategia, ale jest kilka rzeczy, których potrzebujesz wiedzieć przed rozpoczęciem korzystania z opcji dla codziennego handlu Przeczytaj na temat. Dowiedz się więcej o współczynniku rozmów na kupno, o sposobie jego uzyskiwania i sposobie jego wykorzystania jako wskaźniku kontrarnym. Czytaj na temat parzystości w trybie bez rozmów jest ważną zasadą w wycenie opcji po raz pierwszy zidentyfikowany przez Hansa Stoll w jego tekście, Relacja między ceną zakupu a ceną zakupu, w 1969 r. Stwierdza, że ​​premia opcji kupna pociąga za sobą pewną uczciwą cenę za odpowiednią opcję sprzedaży, która ma tę samą cenę strajku i datę wygaśnięcia, i vice versa Więcej informacji na temat handlu opcjami można zauważyć przy użyciu pewnych greckich alfabetów, takich jak delta lub gamma, opisujących zagrożenia związane z różnymi pozycjami. Są znane jako greeks Read on. Od wartości opcji na akcje zależy od ceny underl gdy jest to konieczne, warto obliczyć wartość godziwą akcji, stosując technikę znaną jako zdyskontowane przepływy pieniężne. Więcej informacji na temat SP 500 Opcje Umowy Specs. Procedury Powiadamiania o Wyłączeniu Sieciowym.25-punktowych odstępach w ciągu 50 dniowego kursu rozliczeniowego kontrakty futures 10-punktowe odstępy czasowe w ciągu 20 dniowych cen rozliczeniowych kontraktów terminowych bazowych Po zawarciu umowy stanie się druga najbliższa umowa, dostępne będą 5-punktowe odstępy czasowe w granicach 10-dniowej ceny rozliczeniowej kontraktów futures będących w obrocie. Właściciele transakcji CME Globex All Strike Intervals. Strike Listings Otwarte Oszustwa Wszystkie Strike Intervals. Settlement At Expiration. Option wyniki ćwiczeń w pozycji w podstawowej rozliczane w gotówce kontrakty futures Opcje, które są w pieniądze w ostatnim dniu handlu są automatycznie wykonywane In-the - KWARTALNE OPCJE, w przypadku braku odmiennych instrukcji dostarczonych do Izby Rozliczeniowej o godzinie 23:00 w dniu wygaśnięcia, są automatycznie wyksięgowane kontrakty terminowe rozliczane w gotówce, które rozliczają się z SOQ obliczoną rano 3-go piątku miesiąca. Procedury zawierania transakcji wykraczających poza granice transakcji.25-punktowe w przedziale 50-dniowym, rozliczeniowym w 10-punktowych odstępach czasu w ciągu 20 poprzednich dni dniowej cenie rozliczeniowej kontraktów terminowych Po otrzymaniu kontraktu staje się drugą najbliższą umową, będą dostępne 5-punktowe odstępy czasowe w przedziale 10 dni rozliczeniowych dla futures bazowych. interwały. Styl europejski Dotyczy tylko w dniu wygaśnięcia W dniu wygaśnięcia wszystkie opcje pieniężne od godz. 15.00 CT będą wykonywane automatycznie Instrukcje dla Contrari nie są dozwolone Możliwe do wykonania tylko w dniu wygaśnięcia. Dzień wydechu to ostatni dzień roboczy umowy miesięcznie. Rozliczenie w momencie wygaśnięcia. Wynik konkurowania powoduje pozycję w kontrakcie Futures oparte na gotówce, oparte na gotówce Opcje, które są w pieniądzu na e ostatni dzień obrotu jest automatycznie wykonywany A 3 00 pm ustalanie cen CT w oparciu o ważoną średnią cenę sprzedaży kontraktów futures E-mini SP 500 w ciągu ostatnich 30 sekund handlu w dniu wygaśnięcia 2 59 30 30 00 3 00 00 CT wykorzystywane do ustalenia, które opcje są w pieniądzu. Procedury Powiadamiania o Cenach Zakupu.25-punktowych odstępach w przedziale 50 dniowych cen rozliczeniowych bazowych kontraktów terminowych 10-punktowych odstępach w ciągu 20 dniowego okresu rozliczeniowego kontraktów terminowych bazowych Po zawarciu umowy staje się drugą najbliższą kontraktacją, będą dostępne 5-punktowe odstępy czasowe w granicach 10-dniowej ceny rozliczeniowej bazowych kontraktów futures. Styl europejski może być wykonywany tylko w dniu wygaśnięcia W dniu wygaśnięcia, wszystkie opcje pieniężne od 3 00 pm CT być wykonywane automatycznie Instrukcje operacyjne są niedozwolone Możliwe do wykonania tylko w dniu wygaśnięcia. Rozliczenie w momencie wygaśnięcia. Konkurs walutowy skutkuje pozycją w umowie futures bazującej na gotówce Opcje, które są w e-pieniądze w ostatnim dniu obrotu są automatycznie wykonywane A 3 00 pm Symbol ustalania cen CT na podstawie średniej ważonej ceny sprzedaży kontraktów futures E-mini SP 500 w ciągu ostatnich 30 sekund handlu w dniu wygaśnięcia 2 59 30 pm 3 00:00 pm Czas Chicago będzie używany do określenia, które opcje są w pieniądzu. Opracowując 40 strategii opcji dla byków, niedźwiedzie, rookii, wszystkich gwiazd i wszystkich między. Co to jest opcja Index. Like akcje, opcja indeksu wzrost lub spadek cen oparty jest na kilku czynnikach, takich jak wartość zabezpieczeń bazowych, cena strajku, zmienność, czas do wygaśnięcia, oprocentowanie i dywidendy Ale istnieją pięć ważnych opcji indeksu, które różnią się od opcji na akcje i ważne jest, aby je zrozumieć różnice, zanim zaczniesz indeksować opcje indeksu. Różnica 1 Wiele bazowych zapasów vs pojedynczy bazowy indeks. Podczas gdy opcje na akcje oparte są na pojedynczym akcie spółki, opcje indeksowe oparte są na koszykach zapasów reprezentujących albo br oad lub wąskie pasmo całego rynku. Narrow oparte są na konkretnych sektorach, takich jak półprzewodniki czy sektor finansowy i zwykle składają się ze stosunkowo nielicznych indeksów indeksy o dużej skali mają wiele różnych branż reprezentowanych przez ich komponenty. niekoniecznie oznacza, że ​​istnieje mnóstwo zapasów składających się na konkretny indeks szerokoekranowy. Na przykład Dow Jones Industrial Average jest indeksem szerokim, który składa się tylko z 30 zasobów, ale nadal reprezentuje szeroki zakres sektorów można oczekiwać, że inne szerokie indeksy są rzeczywiście złożone z wielu różnych zasobów SP 500 jest dobrym przykładem. Dywersja 2 Metoda Rozliczenia. Kiedy opcje akcji są wykonywane, potrzebny jest zapas akcji, aby zmienić ręce Ale indeks opcje są rozliczane w gotówce. Jeśli korzystasz z opcji call opierającej się na SP 500, nie musisz kupować wszystkich 500 zapasów w indeksie To byłoby śmieszne Wartość indeksu jest tylko wskaźnikiem determinującym ne, ile opcji jest warte w danym momencie. Dyskryminacja 3 Style Rozliczenia. W tym piśmie wszystkie opcje mają opcje w stylu amerykańskim, co oznacza, że ​​mogą być wykonywane w dowolnym momencie przed wygaśnięciem. Większość opcji indeksu, z drugiej strony, mają ćwiczenia w stylu europejskim Więc mogą być wykonywane do wygaśnięcia. Ale to nie znaczy, że jeśli kupujesz opcję indeksu, musisz ją trzymać aż do wygaśnięcia Tak jak w przypadku innych opcji, możesz kupić lub sprzedać, aby zamknąć swoją pozycję na w dowolnym momencie trwania umowy. Dekwencja 4 Data rozliczenia. Następny dzień sprzedaży opcji na akcje jest trzecim piątkiem miesiąca, a rozliczenie jest ustalane w sobotę Ostatni dzień na indeks opcji jest zwykle czwartek przed trzecim Piątek miesiąca, a następnie określenie wartości rozliczenia w piątek Wartość rozliczenia jest następnie porównywana z ceną strajku opcji, aby zobaczyć ile, jeśli to możliwe, gotówka zmieni rękę między opcją kupującego i sprzedającego. Dywersyfikacja 5 Tr Ading Hours. Stock Opcje i wąskie indeks opcje zatrzymać obrotu na 4 00 ET, podczas gdy szerokie indeksy zatrzymać obrotu na 4 15 ET Jeśli kawałek wiadomości pojawił się natychmiast po zamknięciu giełdy, może to mieć znaczący wpływ na wartość opcji na akcje i oparte na wąskim indeksie indeksów Ponieważ jednak w wielu indeksach jest tak wiele różnych sektorów, nie jest to nic wielkiego. Obowiązkiem jest zrzeczenie się. Wszystkie z nich są bardzo ogólnymi cechami indeksów W praktyka, istnieje wiele małych wyjątków od tych ogólnych zasad Na przykład OEX, że symbol ticker dla SP 100 jest jednym dużym wyjątkiem Chociaż OEX jest indeksem, opcje sprzedawane na nim mają ćwiczenia w stylu amerykańskim. Ta tabela podkreśla kilka ogólnych różnic pomiędzy opcjami indeksowymi a opcjami na akcje. Pamiętaj, aby wykonać swoją pracę domową przed rozpoczęciem dowolnej opcji indeksu, aby poznać typ rozliczeń i datę rozliczenia. Pogody Guy's Tips. As you read the play, you pro że zauważyłem, że wspomniałem o indeksach popularnych w grach opartych na neutralności, takich jak kondortery To dlatego, że w przeszłości indeksy nie były tak samo zmienne, jak wiele pojedynczych zasobów Wahania cen akcji składowych indeksu s często wycofują się ze sobą, zmniejszając niestabilność indeks jako całość. Więcej informacji na temat strategii handlu z TradeKing s expert. Top dziesięć błędów Option. Five Porady dla sukcesu Covered Calls. Option Plays dla każdego rynku Condition. Advanced Option Plays. Top pięć rzeczy 2017 TradeKing Group, Inc Wszystkie prawa zastrzeżone TradeKing Grupa, Inc jest spółką w 100% zależną od Ally Financial Inc Securities oferowaną przez TradeKing Securities, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone Członek FINRA i SIPC.