Nse czas magazynowa wielkość partia

NSE obniża wielkość partii Nifty Futures na 25.Nifty Midcap 50 wielkości partii przycinano do 75 z 150.Chennai, 30 października. Krajowa Giełda Papierów Wartościowych zmniejszyła o połowę wielkość partii Nifty Futures do 25 od 31 października, w dniu, w którym nowe kontrakty na Styczeń 2018 r. Będzie dostępny do sprzedaży Wartość Nifty lot wynosiła 50 od marca 2007 r. Zmiana rozmiaru pochodzi z tyłu podwojenia wartości Nifty w tym okresie. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi wydanymi przez SEBI i NSE wartość kontraktu pochodnego nie mniej niż 2 lakh w momencie wprowadzenia Sprzedawcy mogą mieć niższy kapitał na obrót tymi wymogami Margin futures spadnie proporcjonalnie Więc jeśli 50 Nifty potrzebujesz 35 000, a dla 25 potrzebujesz tylko 18 000 To samo dotyczy opcji jak również. Wielkość partii Nifty Midcap 50 zmniejszyła się do 75 z obecnych 150. NSE również zrewidowało rynek lądowy w dół dla 48 stad, co odzwierciedla nowy rozmiar partii od Piątek Jednak w przypadku ośmiu stad, wersja ta będzie odzwierciedlać jedynie od stycznia 2018 r., Aby uniknąć złożoności operacyjnej - powiedział NSE. Wielkość modelu wynosi od 200 do 25. W przypadku Nifty Futures, była to długa podróż od czasu uruchomienia na NSE w czerwcu 2000 W tym czasie rynek działał na 200, co oznacza, że ​​huśtawka jednego punktu spowodowałaby zyski lub straty 200 dla przedsiębiorców, ale Nifty rozstrzygnął w przedziale 1800-2000. Później miało kilka ciekawych nazw, które obejmowały Satyam Computer, Reliance Communications, Suzlon Energy, Ranbaxy Laboratories, Siemens, National Aluminium, VSNL, Dabur, MTNL, IPCL, Jet Airways i Oriental Bank of Commerce. Stały wzrost w Nifty spowodował, że w czerwcu 2005 r. Liczba partii spadła do 100. Nowy rozmiar partii jest zbliżony do Mini Nifty Futures, który został uruchomiony przez NSE w grudniu 2007 roku. Wymiana wprowadziła mini kontrakty o wielkości do 20, głównie dla inwestorów detalicznych, aby chronić je przed szokiem dzikiej huśtawki. Jednak SEBI opuszczony handel Mini Futures w 2017 r. Nifty Futures, wykorzystywane do celów inwestycyjnych, zabezpieczających i arbitrażowych, traci udział w rynku na NSE w segmencie instrumentów pochodnych na instrumentach kapitałowych Pod koniec września indeksy futures stanowiły zaledwie 7 procent całego obrotu , a opcje indeksowe na poziomie 73 procent. Nawet w indeksowych kontraktach terminowych, Bank Nifty, który został uruchomiony w czerwcu 2005 r., ukradł marsz na rzecz Nifty, ponieważ przyciąga zainteresowanie inwestorów. Ciekawe jest, czy zmieniona wielkość rynku wzbudzi zainteresowanie Nifty Futures, ponieważ rynek dla Bank Nifty wynosi 25, co rządziło niemal dwukrotnie wartością Nifty na 16.760. Ten artykuł został opublikowany 30 października 2017. Pobierz więcej Twoich ulubionych wiadomości dostarczonych do skrzynki odbiorczej. NEVER przegap najnowsze wiadomości, które otrzymamy w Twojej skrzynce odbiorczej. Kontrakty futures to umowa typu forward, która jest przedmiotem obrotu na giełdzie W dniu 9 listopada 2001 r. NSE rozpoczęło obrót kontraktami terminowymi na poszczególne papiery wartościowe. Kontrakty futures dostępne są na 175 papierach wartościowych określonych przez Radę Giełdową Indii SEBI Kryteria selekcji dotyczące papierów wartościowych. NSE definiuje charakterystykę kontraktu futures, takiego jak zabezpieczenie bazowe, rynek partia i termin zapadalności umowy Kontrakty terminowe są dostępne do celów handlowych od momentu wprowadzenia do daty wygaśnięcia. Charakterystyka bezpieczeństwa dla kontraktów terminowych typu makr. Rodzaj rynkowy N. Instrument Typ FUTSTK. Podstawa Symbol zabezpieczenia bazowego. Expiry data Data termin wygaśnięcia kontraktu. Typ instrumentu stanowi instrument, tj. futures na symbolie indeksu. Symbol odsyłacza oznacza podstawowe zabezpieczenie na rynku kapitałowym w segmencie giełdowym. Data ważności określa datę wygaśnięcia kontraktu. Kontrakty na dostawy są dostępne na 175 papierach wartościowych określonych przez Radę Giełdową w Indiach SEBI Te papiery wartościowe są przedmiotem obrotu w ramach segmentu rynku kapitałowego w ramach kontraktów Exchange. Futures maksymalnie 3-miesięczny cykl koniunkturalny - bliski miesiąc, następny miesiąc dwa i trzy miesiące Nowe umowy są wprowadzane w dany dzień po wygaśnięciu kontraktów na najbliższe miesiące Nowe umowy są wprowadzane na okres trzech miesięcy W ten sposób , w dowolnym momencie dostępne będą 3 kontrakty na obrót na rynku dla każdego zabezpieczenia, tj. jeden miesiąc, jeden miesiąc środkowy i jeden miesiąc długi. Umowy na wycofanie frakcji w ostatni czwartek miesiąca wygaśnięcia Czwartek to święto handlowe, kontrakty wygasają w poprzednim dniu transakcyjnym. Wartość kontraktów terminowych na poszczególne papiery wartościowe nie może być mniejsza niż 5 Rupii w momencie f wprowadzenie po raz pierwszy w dowolnej wymianie Wymiar dozwolonych partii kontraktów na kontrakty terminowe kontraktów jest taki sam dla danej wielkości bazowej lub wielkości partii, jaka może okresowo określać Giełda. Krok cenowy kontraktów futures jest Re 0 05.Base cena kontraktów terminowych na pierwszy dzień obrotu, tzn. po wprowadzeniu byłaby teoretyczna cena kontraktu futures Cena podstawowa kontraktów w kolejnych dniach handlowych byłaby dzienną ceną rozliczeniową kontraktów futures. Nie ma dnia Minimalne maksymalne zakresy cen stosowane do kontraktów terminowych W celu uniknięcia błędnego wjazdu osób handlowych, zakresy działalności pozostają w granicach -10. W przypadku zamówień, które zostały zamrożone, członkowie będą zobowiązani do potwierdzenia Giełdzie, że nie jest przypadkowym błędem w wpisie zamówienia i że zamówienie jest autentyczne W takim potwierdzeniu Giełda może zatwierdzić takie zlecenie. Zlecenia, które mogą być przedmiotem wymiany jako zamrożenie ilości oparte jest na wartości nominalnej kontraktu w wysokości około 5 crore Zamrożenie ilościowe jest obliczane dla każdego z nich bazowych w ostatnim dniu obrotu każdego miesiąca kalendarzowego i ma zastosowanie przez następny miesiąc kalendarzowy. Typ innego rodzaju Zamawianie książki Składanie zamówienia. Regularne part order. Stop utrata order. Imedmed lub cancel. Spread zamówienia. Opcja daje osobie prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedaży coś Opcja jest umową między dwiema stronami, w których nabywca otrzymuje przywilej, za które płaci za opłatę premii i sprzedawca akceptuje obowiązek, za który otrzymuje opłatę Premia jest ceną negocjowaną i ustaloną, gdy opcja jest kupowana lub sprzedana Osoba, która kupuje opcję jest określana jako długa w opcji Osoba, która sprzedaje lub opublikuje opcję mówi się, że jest krótka w opcji. NSE stało się pierwszą wymianą w sprawie rozpoczęcia obrotu wariantami pojedynczych papierów wartościowych Obroty opcji na poszczególnych papierach wartościowych rozpoczętych od 2 lipca 2001 r. ean style i środki pieniężne rozliczone i są dostępne na 175 papierów wartościowych określonych przez Radę Giełdową Indii SEBI Kryteria wyboru papierów wartościowych. Deskryptor zabezpieczeń dla kontraktów opcji jest. Typ transakcji typu N. Instrument Typ OPTSTK. Podstawa Symbol zabezpieczenia bazowego. Expiry date Data wygaśnięcia umowy. Opcja Rodzaj CE PE. Koszt Strajku Cena Stawka za kontrakt. Rodzaj Instrumentu Inwestycyjnego reprezentuje instrument tj. Opcje na poszczególnych papierach wartościowych. Symbol odsyłający oznacza zabezpieczenie bazowe w segmencie rynku kapitałowego w giełdzie. Następna data identyfikuje datę wygaśnięcia umowy. Rodzaj przydziału określa, czy jest to wezwanie czy opcja sprzedaży CE - Zadzwoń do Europejskiej, PE - Zamówienia na European. Option są dostępne na 175 papierach wartościowych określonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Indiach SEBI Te papiery wartościowe są notowane w stolicy Segment rynku kontraktów Exchange. Options ma maksymalnie 3-miesięczny cykl koniunkturalny - bliski miesiąc, następny miesiąc t wo i dalekie trzy miesiące Po wygaśnięciu umowy w bliskim miesiącu nowe nowe umowy zostały wprowadzone w nowych cenach strajkowych zarówno dla opcji kupna, jak i sprzedaży, w dany dzień po wygaśnięciu umowy w bliskości miesiąca Nowe umowy są wprowadzane na okres trzech miesięcy Umowa z opcjami wygasa w ostatni czwartek miesiąca wygaśnięcia Jeśli ostatni czwartek to święto handlowe, umowy wygasają w poprzednim dniu transakcyjnym. Parametry cen transakcyjnych. Program strajku kontraktów na wszystkie indywidualne papiery wartościowe oparty jest na zmienności Giełda Papierów Wartościowych rozpatruje ją w stosownych przypadkach iw razie konieczności dokonuje korekty w ujęciu kwartalnym. Giełda według własnego uznania może umożliwić dodatkowe strajki, określone w kierunku ruchu cen, w ciągu dnia, w razie konieczności Dodatkowe strajki mogą być włączone w trakcie dzień w regularnych odstępach czasu i przesłanie dla tego samego będą emitowane do wszystkich terminali handlowych. Nowe kontrakty z nowymi cenami strajku za istniejący termin ważności to intro obniŜony do obrotu w następnym dniu roboczym w oparciu o poprzedni dzień bazujący na ścisłej wartości, w zaleŜności od potrzeb W celu podjęcia decyzji o cenie wykonania strajku, cena bazowa jest zaokrąglana do najbliższego przedziału cen wykonania. Cena strajku w pieniądzu i cena strajku gotówkowego oparta jest na interwale wyceny strajku w gotówce. Wartość opcji kontraktów na poszczególnych papierach wartościowych nie może być mniejsza niż 5 Rupii w czas wprowadzenia po raz pierwszy w dowolnej wymianie Wymiar dozwolonych partii kontraktów na kontrakty kontraktów terminowych jest taki sam dla danego podstawowego lub wielkości partii, jakie może okresowo wymieniać Giełda. Krok cenowy w odniesieniu do kontrakty na opcje to 0 0. Cena bazowa kontraktów na opcje, po wprowadzeniu nowych kontraktów, byłaby teoretyczną wartością kontraktu na opcje, przyjętą w oparciu o model Black-Scholes obliczania premii opcji. Opcja cena za zaproszenie , compu tzn. na wzór Black Scholesa CSN d 1 - X e - rt N d 2. a cena za Put to PX e - rt N - d 2 - SN - d 1. gdzie d 1 ln SX r 2 2 t sqrt td 2 ln SX r - 2 2 t sqrt td 1 - sqrt tC cena opcji call P cena opcji put S cena bazowa aktywów X Strike cena opcji r stopa odsetek t czas do zmienności wygaśnięcia leżące u podstaw. N reprezentuje standardową rozkład normalny ze średnim 0 i odchyleniem standardowym 1 ln reprezentuje logarytm naturalny liczby Naturalnych logarytmów opartych jest na stałej e 2 71828182845904.Referat odsetek może być odpowiednią stawką MIBOR lub taką inną stawką, Podana cena bazowa kontraktów w kolejnych dniach handlowych będzie dzienną ceną zamknięcia kontraktów terminowych. Cena zamknięcia oblicza się w następujący sposób. Jeśli transakcja zostanie zawarta w ciągu ostatniej pół godziny, cena zamknięcia to ostatnia półgodzinna średnia cena. Jeżeli kontrakt nie jest przedmiotem obrotu w ostatniej ha po godzinie, ale w dowolnej porze dnia, wówczas cena końcowa będzie ostatnią ceną LTP kontraktu. Jeśli kontrakt nie jest przedmiotem obrotu na dany dzień, cena bazowa kontraktu na następny dzień obrotu jest teoretyczną ceną kontraktu na opcjonalność, opartą na modelu Black-Scholes obliczania premii opcji. Zamówienia, które mogą być przedmiotem wymiany w zamrożeniu ilościowym, opierają się na wartości nominalnej kontraktu około 5 crores jest obliczana dla każdej pozycji bazowej w ostatnim dniu obrotu każdego miesiąca kalendarzowego i ma zastosowanie w następnym miesiącu kalendarzowym. Rodzaj innego rodzaju Książka zamówień Atrybuty zamówień. Regularne zamówienie na części. Zlecenie utracone. Zwolnienie pośrednie lub anulowanie. Polecenie zamówienia. kontrakt terminowy typu forward, który jest przedmiotem obrotu na giełdzie NSE, rozpoczął handel kontraktami terminowymi na indeks w dniu 12 czerwca 2000 r. Kontrakty indeksowe futures oparte są na popularnym indeksie rynkowym CNX Nifty index Kryteria wyboru dla indeksów. NSE definiuje e charakterystyka kontraktu terminowego, takiego jak indeks bazowy, partia rynkowa oraz termin zapadalności kontraktu Kontrakty futures dostępne są do celów handlowych od momentu wprowadzenia do daty wygaśnięcia. Opis deskryptora dla kontraktów futures CNX Nifty to. Market type N. Instrument Typ FUTIDX. Podjęcie NIFTY. Expiry data Data wygaśnięcia umowy. Instrument type oznacza instrument, tj. Futures on Index. Symbol odczytu oznacza indeks bazowy CNX Nifty. Expiry date określa datę wygaśnięcia kontraktu. Index bazowy jest CNX NIFTY. NIFTY kontrakty futures mają maksymalnie 3-miesięczny cykl koniunkturalny - blisko miesiąca, następnego miesiąca dwa i dalekiego miesiąca trzy Nowa umowa zostaje wprowadzona w dany dzień po wygaśnięciu kontraktu na najbliższy miesiąc Nowy umowa zostanie wprowadzona na okres trzech miesięcy W ten sposób w dowolnym momencie będą dostępne 3 kontrakty na handel na rynku, tj. jeden miesiąc, w połowie miesiąca d. Okres ważności kontraktów terminowych upływa w ostatni czwartek miesiąca wygaśnięcia. Jeśli ostatni czwartek to święto handlowe, umowy wygasną w poprzednim dniu notowania. Wartość kontraktów terminowych na Nifty nie może być mniejsza niż Rs 2 lakhs w chwili wprowadzania Dopuszczalny rozmiar partii kontraktów na opcje kontraktów terminowych jest taki sam dla danego podstawowego lub takiego rozmiaru partii, jaki może okresowo wymieniać Giełda. Krok cenowy dla CNX Nifty kontrakty futures to 0 0 05. Cena bazowa kontraktów terminowych CNX Nifty w pierwszym dniu transakcji to teoretyczna cena kontraktu terminowego Kurs podstawowy kontraktów w kolejnych dniach handlowych byłby dzienną ceną rozliczeniową kontraktów futures. Nie ma dnia Minimalne maksymalne zakresy cen mające zastosowanie do kontraktów futures na kontrakty CNX Nifty Jednakże, w celu uniknięcia błędnego wprowadzenia przez uczestników handlu, zakresy działalności są utrzymywane na poziomie - 10 W odniesieniu do zamówień, które z powodu zamrożenia ceny, członkowie będą zobowiązani do potwierdzenia Giełdy, że nie ma przypadkowego błędu w celu wprowadzenia zamówienia i że zamówienie jest autentyczne W takim potwierdzeniu Giełda może zatwierdzić taki zlecenie. Obowiązujący limit ilości zamarzania opiera się na poziom indeksu bazowego, jak w poniższej tabeli. Typ innego zamówienia Kolejność zamówienia Atrybut zamówienia. Regularny porządek towaru. Stop utraty order. Imedmed lub cancel. Spread zamówienia. Opcja daje osobie prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedaży coś Opcją jest umowa między dwiema stronami, w których nabywca otrzymuje przywilej, za który płaci opłatę za składkę, a sprzedawca akceptuje obowiązek otrzymania opłaty. Premia jest ceną wynegocjowaną i ustaloną, gdy opcja jest kupowana lub sprzedana. Osoba kto kupuje opcję mówi się, że jest długi w opcji Osoba, która sprzedaje lub opublikuje opcję mówi się, że jest krótka w opcji. NSE wprowadził indeks opcji na 4 czerwca 2001 Opcje umów ar e Europejski styl i środki pieniężne zostały rozliczone i opierają się na popularnym indeksie rynkowym CNX Nifty index Kryteria wyboru dla indeksów. Deskryptor zabezpieczeń dla opcji CNX Nifty options jest. Typ rynkowy N. Instrument Typ OPTIDX. Udystrybucja NIFTY. Expiry data Data wygaśnięcia umowy. Opcja typu CE PE. Strike Price Strike cena za kontrakt. Typ instrumentu reprezentuje instrument, tj. Opcje na symbolie indeksu. Użytkownik oznacza indeks bazowy, czyli CNX Nifty. Expiry data określa datę wygaśnięcia umowy. niezależnie od tego, czy jest to wezwanie czy opcja sprzedaży CE - wezwanie europejskiego, PE - wprowadzenie europejskiego. Indeks bazowy to CNX NIFTY. CNX Nifty options options zawierają trzy kolejne umowy miesięczne, dodatkowo 3 kwartalne miesiące cyklu marzec czerwiec wrzesień grudzień i 5 następny rok półroczne miesiące cyklu Czerwiec Grudzień byłyby dostępne, tak aby w dowolnym momencie byłyby opcje umów z co najmniej 3-letnią kadencją Wraz z wygaśnięciem w pobliżu kontraktu miesięcznego nowe kontrakty co kwartalne półroczne umowy roczne są wprowadzane w nowych cenach strajkowych zarówno dla opcji kupna, jak i sprzedaży, w dany dzień po wygaśnięciu kontraktu na najbliższy miesiąc. CNX Umowy z opcjami Nifty wygasają w ostatni czwartek miesiąc wygaśnięcia Jeśli ostatni czwartek to święto handlowe, kontrakty wygasają w poprzednim dniu handlowym. Interpretacje cen transakcji1. Plan strajku dla wszystkich bliskich wygaśnięcia w pobliżu, w połowie i dalekym miesiącu Indeks Opcje to wartość kontraktów na Nifty nie mogą być niższe od Rs 2 lakhs w momencie wprowadzenia Dopuszczenie wielkości partii kontraktów na kontrakty kontraktów terminowych jest takie samo dla określonego rozmiaru bazowego lub takiego rozmiaru, jaki może okresowo wymieniać Giełda. Zgodność z umowami o niskim oprocentowaniu CNX to 0 0. Cena bazowa kontraktów na opcje, po wprowadzeniu nowych kontraktów, byłaby teoretyczną wartością kontraktu na opcjonalność, przyjętą na podstawie Black-Schol model obliczania premii opcji. Opcja cena za zaproszenie, obliczona według następujących wzorów Black Scholesa CSN d 1 - X e - rt N d 2. a cena za Put to PX e - rt N - d 2 - SN - d 1.where d 1 ln SX r 2 2 t sqrt td 2 ln SX r - 2 2 t sqrt td 1 - sqrt tC cena opcji kupna P cena opcji put S cena instrumentu bazowego X Strike cena opcji r stopa procentowa t czas do zmienności wygaśnięcia bazowej. N reprezentuje standardową rozkład normalny ze średnim 0 i odchyleniem standardowym 1 ln reprezentuje logarytm naturalny liczby Naturalnych logarytmów opartych jest na stałej e 2 71828182845904.Rate odsetki mogą być odpowiednią stawką MIBOR lub taką inną stawką, jaka może być określona. Cena bazowa kontraktów w kolejnych dniach handlowych, będzie dzienną ceną zamknięcia kontraktów opcji Cena końcowa zostanie obliczona w następujący sposób. Jeśli kontrakt jest sprzedawany w ciągu ostatniej pół godziny, cena zamknięcia to ostatnia godzina średnia ważona godziną. Jeśli umowa nie jest przedmiotem obrotu w ciągu ostatniej pół godziny, ale jest zamiana w dowolnym momencie dnia, wówczas cena zamknięcia będzie ostatnią ceną LTP kontraktu. Jeśli kontrakt nie jest przedmiotem obrotu dla dnia podstawową ceną kontraktu na następny dzień obrotu jest teoretyczna cena kontraktu na opcje, przyjętą w oparciu o model Black-Scholes obliczania premii opcji. Obowiązujący limit ilościowego zamrożenia opiera się na poziomie indeksu bazowego, jak w poniższej tabeli.