Otwarcie pasków bollingera

Strategia Bollinger Bands Jak handlować Squeeze. The Squeeze jest jednym Bollinger Bands strategii Musisz wiedzieć. Today I'm going to dyskutować na wielką strategię Bollinger Bands Przez lata widziałem wiele strategii handlowych come and go Co zwykle się dzieje handlu strategia dobrze sprawdza się na konkretnych warunkach rynkowych i staje się bardzo popularna. Kiedy zmienia się sytuacja na rynku, strategia przestaje działać i szybko zastępuje inną strategią, która działa w obecnych warunkach rynkowych. Kiedy John Bollinger wprowadził strategię Bollinger Bands Strategy ponad 20 lat temu Sceptycznie nastawiłem się na jego długowieczność Myślałem, że to potrwa krótko i zniknie w zachodzie słońca, podobnie jak większość popularnych strategii handlowych w tym czasie. Muszę przyznać, że się mylę, a grupy Bollinger Bands stały się jednym z najbardziej zależnych od wskaźników technicznych był kiedykolwiek stworzony. Co to są taśmy Bollingera. Ci z was, którzy nie znają pasów Bollingera, to raczej prosty wskaźnik. Zaczyna się od 20-dniowego Si mple Moving Średnia wartość cen zamknięcia Górne i dolne pasma są następnie ustawiane na dwa odchylenia standardowe powyżej i poniżej tej średniej ruchomej Pasma oddalają się od średniej ruchomej, gdy zmienność wzrasta i idzie w kierunku średniej ruchomej, gdy kontrakty zmienności. średnia ruchoma zależy od stosowanej ramki czasowej Dla dzisiejszej demonstracji będziemy polegać na standardowych ustawieniach, aby utrzymać proste rzeczy. Na przykład w tym przykładzie jak rozwijają się i rozszerzają zakresy pasma zależnie od zmienności i zakresu obrotu na rynku Zauważ, jak pasma dynamicznie wąskie i poszerzone w oparciu o codzienne zmiany w działaniu cenowym. Złożenie kontraktów i rozwinięcie na podstawie codziennych zmian w zmienności. Szerokość paska Bollingera. Jest jeden dodatkowy wskaźnik, który współpracuje z zespołami Bollingera, że ​​wielu przedsiębiorców nie wiem o. To właściwie część Bollinger Bands, ale ponieważ paski Bollinger są zawsze rysowane na wykresie zamiast poniżej wykresu, nie ma logiki aby umieścić ten wskaźnik podczas renderowania formuły dla rzeczywistych pasm. Wskaźnik jest nazywany szerokością pasma i jedynym celem tego wskaźnika jest odejmowanie dolnej wartości pasma od górnego pasma. Notyczność w tym przykładzie jak pasma szerokości wskaźnik daje mniejsze odczyty, gdy pasma są kurczące się i wyższe odczyty, gdy taśmy są rozszerzane. Szerokość pasma to część wskaźnika Bollinger Band. Jedna strategia Bollingera Założono swoją uwagę. Na długo używałem pasków Bollingera na wiele sposobów pozytywne rezultaty Jedna konkretna strategia Bollinger Bands, którą używam, gdy zmienność na rynkach maleje, jest strategia wejścia w życie Squeeze Jest to bardzo prosta strategia i działa bardzo dobrze na akcje, kontrakty futures, walut obcych i kontrakty na towary. Strategia Squeeze opiera się na założeniu że kiedy zmieni się zmienność przez dłuższy czas, następuje zazwyczaj przeciwna reakcja, a zmienność znacznie wzrasta. Kiedy zmienność rozwija rynki samoczynnie zaczyna trenować silnie w jednym kierunku przez krótki czas Squeeze rozpoczyna się od Band-Width co 6 miesięcy nisko Nie ma znaczenia, ile jest rzeczywista liczba, ponieważ jest to względne tylko do rynku, którego szukasz, a nic nie W tym przykładzie widać, że zasoby IBM osiągają najniższy poziom zmienności w ciągu 6 miesięcy Zwróć uwagę na to, że cena akwarium ledwo wzrasta w czasie, gdy osiągnięto 6-miesięczną szerokość pasma szerokości. To jest czas, aby zacząć patrzeć ponieważ 6 miesięcy niskie poziomy pasma szerokości zazwyczaj poprzedzają silne kierunkowe ruchy. Określony jest ścisły zakres obrotu w czasie generowania sygnału. W tym przykładzie można zobaczyć, jak akcja IBM przerywa się poza górną linię Bollinger Band natychmiast po zapasach Band - Szerokość osiągnęła poziom 6 miesięcy. Jest to bardzo często występujące zdarzenie i należy zacząć uważać na codzień 6-miesięczną niską szerokość pasma to świetny wskaźnik poprzedzający silne kierunkowe momenty. górny pas pojawia się zaraz po wahaniach osiąga 6 miesięcy Low. Another Przykład. W tym przykładzie można zobaczyć, w jaki sposób Apple Computers osiąga najniższy poziom szerokości pasma w ciągu 6 miesięcy i jeden dzień później czas przebywa poza górną granicą. typu setów, które chcesz codziennie monitorować przy użyciu wskaźnika Band-Width dla zestawów Squeeze. Akceptacja czytania w paśmie 6 miesięcy. niski poziom Cena akcji zazwyczaj zaczyna się zwiększać w ciągu kilku dni od 6 miesięcy szerokości pasma i szerokości. Niewłaściwość i moment rozpoczynają się wzrastać po 6-miesięcznej szerokości pasma niższego. Aby utrzymać w pamięci, ściskanie jest jednym najprostszych i najskuteczniejszych metod pomiaru niestabilności rynku, wzrostu i kurczliwości. Pamiętaj, że rynki przechodzą przez różne cykle i kiedy zmienność spada do 6 miesięcy, zwykle występuje rewersja, a zmienność zaczyna ponownie wzrastać. zmienność zaczyna się zwiększać ceny zazwyczaj zaczyna poruszać się w jednym kierunku przez krótki okres czasu. Wytańczysz ci najlepszy. Roger Scott Starszy Trener Marketingowy Geeks. Tale z okopów Simple Bollinger Band Strategy. Figure 1 pokazuje, że Intel łamie niższy pasek Bollingera i zamyka się poniżej 22 grudnia. Przedstawiło to wyraźny sygnał, że akcje były zbyt zbyt duże. Nasza prosta strategia Bollinger Band wymaga zamknięcia poniżej dolnego pasma, a następnie natychmiastowego zakupu następnego dnia Następny dzień obrotu wynosiłby do 26 grudnia , czyli czas, w którym handlowcy wejdą na swoje pozycje To okazało się doskonałym handlem 26 grudnia był ostatnim razem, kiedy Intel obniżył się poniżej dolnej gałęzi Od tamtego dnia Intel gwałtownie wzrósł na czele górnej pasma Bollingera. podręcznik przykład tego, czego szuka strategia. Kiedy przesunięcie cen nie było znaczące, ten przykład służy podkreśleniu warunków, które strategia oczekuje na zyski z tytułu powiązanych czytaj, patrz Korzystanie z Squeeze. Example 2 Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku NYX Inny przykład udanej próby użycia tej strategii znajduje się na wykresie Giełdy Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, kiedy 12 czerwca 2006 r. złamał Dolny pas Bollingera. wyraźnie w nadwymiarowym obszarze Po strategii, techniczni handlowcy wejdą w ich zlecenia kupna dla NYX w dniu 13 czerwca NYX zamknął się poniżej dolnego pasma Bollingera na drugi dzień, co mogło wywołać pewne obawy wśród uczestników rynku, ale to byłby ostatni raz zamknięte poniżej dolnego pasma przez resztę miesiąca. Jest to idealny scenariusz, który strategia chce się schwytać Na rysunku 2, presja na sprzedaż była ekstremalna, a podczas gdy Bollinger Bands dostosował się do tego, 12 czerwca oznaczało najcięższe otwarcie Open a pozycja w dniu 13 czerwca pozwoliła handlowcom wejść na prawo przed zwrotem. przykład 3 Yahoo Inc YHOO W innym przykładzie, Yahoo złamał niższy zakres 20 grudnia 2006 Strategia wezwała do imm ediate kupno akcji następnego dnia handlowego. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, nadal utrzymywała presję na akcje Podczas gdy wszyscy inni sprzedawali, strategia wymaga zakupu Przerwa w dolnym pasmie Bollingera sygnalizowała zbyt wygórowany warunek poprawnie, jak Yahoo wkrótce odwróci się 26 grudnia Yahoo ponownie testował niższy pasmo, ale nie zamykał się poniżej To byłby ostatni raz, że Yahoo przetestował niższe pasmo, gdy zmierzał ku górze. wszyscy wiemy, każda strategia ma swoje wady, a ta z pewnością nie ma żadnego wyjątku W poniższych przykładach pokażemy ograniczenia tej strategii i to, co może się zdarzyć, gdy sytuacja się nie powiedzie. Kiedy strategia jest nieprawidłowa, pasma są nadal złamane i można zauważyć, że cena nadal jej spadek, ponieważ jeździ zespół w dół Niestety, cena nie odbiera szybko, co może spowodować znaczne straty Na dłuższą metę stratę egy często jest poprawna, ale większość podmiotów gospodarczych nie będzie w stanie wytrzymać spadków, które mogą wystąpić przed korektą. Na przykład 4 międzynarodowe maszyny biznesowe IBM Na przykład IBM zamknął dolną linię Bollinger Band w dniu 26 lutego 2007 roku. Zbyt duże pole Strategia zaaplikowała kupna na akcje następnego dnia handlowego Podobnie jak poprzednie przykłady, następny dzień obrotowy był nietępnym dniem, to było trochę nietypowe, ponieważ presja na sprzedaż spowodowała, że ​​akcje spadły w dół minął dzień nabycia akcji i akcje pozostały zamknięte poniżej dolnego pasma na najbliższe cztery dni handlowe Wreszcie, 5 marca, presja sprzedaży została skończona, a akcje zwróciły się i zmierzały w kierunku środkowego pasa Niestety, dzięki temu czas na uszkodzenie. Przykład 5 Apple Computer Inc AAPL W innym przykładzie firma Apple zamknięta poniżej dolnych pasków Bollingera w dniu 21 grudnia 2006 r. Strategia wzywa do zakupu akcji firmy Apple na 22 grudnia Następny dzień spadł na giełdowy nacisk Sprzedający nadal naciskał na akcje, gdzie osiągnął najniższy poziom 76 77 więcej niż 6 poniżej wejścia po dwóch dniach od momentu wejścia tej pozycji. Wreszcie, nadmierny stan został skorygowany 27 grudnia, ale dla większości podmiotów gospodarczych, którzy nie byli w stanie wytrzymać krótkoterminowego wypłaty na 6 dni w ciągu dwóch dni, korekta ta była niewiele pocieszająca. W tej sytuacji sprzedaż kontynuowała się w obliczu wyraźnego, selloff nie było sposobu, aby wiedzieć, kiedy to się zakończy. To, czego się dowiedzieliśmy Strategia była prawidłowa przy użyciu niższej dolnej ramki Bollingera, aby podkreślić nadmierne warunki rynkowe Warunki te zostały szybko skorygowane, gdy akcje skierowane były w kierunku środkowego pasma Bollingera. , jeśli strategia jest prawidłowa, ale nadal utrzymuje się presja sprzedaży W tych warunkach nie ma możliwości poznania, kiedy nastąpi wyhamowanie presji sprzedażowej W związku z tym należy zabezpieczyć się na miejscu, gdy decyzja o zakupie została dokonana W przykładzie z NYX, stół wspinał się niechcący po zamknięciu poniżej dolnego pasma Bollingera po raz drugi Strategia poprawnie doprowadziła nas do tego handlu. Apple i IBM były różne, ponieważ nie złamały niższe pasmo i odbicie Zamiast tego uległy dalszej sprzedaży presji i pojechały dolną granicę To często może być bardzo kosztowne W końcu zarówno Apple, jak i IBM obróciły się i okazało się, że strategia jest poprawna Najlepsza strategia ochrony nas z handlu, który będzie kontynuował jazdę na niższym poziomie, to skorzystanie z zamówień na utratę strat Podczas badania nad tymi transakcjami stało się jasne, że pięciopunktowy przystanek mógłby wydostać cię z złych transakcji, ale nadal nie zdołałbyś wydostać się z tych, które działały Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Stop Loss - upewnij się, że używasz jej. Kupowanie w złamaniu dolnego paska Bollingera to prosta strategia, która często działa W każdym scenariuszu złamanie dolnego pasma było w ov ersold territory Czas na transakcje wydaje się być największym problemem Akcje, które łamią dolną dolną granicę Bollinger Band i wchodzą na zbyt dużą powierzchnię napotykają dużą presję na sprzedaż Ta presja sprzedaży jest zwykle korygowana szybko Gdy ciśnienie to nie zostanie skorygowane, akcje nadal osiągnęły nowe nisze i przechodzić w nadmierne terytorium Aby skutecznie wykorzystać tę strategię, dobra strategia wyjścia jest kolejnością Zlecenia stop loss są najlepszym sposobem na ochronę przed zapasem, który będzie kontynuował jazdę na niższym pasmie i sprawi, że osiągną nowe nisze1. dyspersji zwrotu za dany indeks bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Zgodnie z ustawą amerykańską Kongres uchwalono w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym udziału w inwestycji. Płace nieobowiązkoweNordfarm odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatne gospodarstwa domowe i sektor non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiej rupii INR, waluta Indii rupia składa się z: 1.Wysokiej oferty na bankructwo aktywów firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Przedmiotem stałego systemu Trader. Better Trader System jest podcast i blog poświęcony systematycznym handlowcom, zapewniając praktyczne porady od ekspertów handlowych na całym świecie. Blast Buy Hold przy użyciu tej prostej strategii Bollinger Band. W odcinku 4 Better System Trader podcast Nick Radge omawia kilka pomysłów handlowych, które wykorzystywał do tworzenia dochodowych systemów Wspomina pomysł Bollinger Band, który jest również publikowany w swojej książce Unholy Grails Nick mówi, że strategia, którą przeprowadziliśmy testy i wykazanie bardzo obiecujących wyników, była wpisem z wykorzystaniem pasma Bollingera i wyjścia z użyciem przeciwległego pasma Bollingera, ale używamy 3 standardowych odchyleń dla wejścia i 1 odchylenie standardowe dla wyjścia, aby utrzymać stopień przysłony trochę mocniej. W Unholy Grails strategia jest używana na australijskim rynku papierów wartościowych, ale w tym artykule będziemy testować je na Nasdaq 10 0, aby określić, czy strategia ma potencjał na innych rynkach. Reguły handlowe. Przede wszystkim są parametry testu. Wykres dzienny Dzisiaj. Nowiedz Nasdaq 100, używając składników historycznych w celu wyeliminowania stronniczości przetrwania, danych z okresu Premium Data. Test from 1 1 2005 do 1 1 2018 Okres ten został wybrany, ponieważ ma mieszankę rynków byków i niedźwiedzi, a także wysoką i niską zmienność. Rozpoczęcie kapitału 100 000. Maksymalna liczba transakcji jednoczesnych 6. Wielkość pozycji Każda pozycja będzie wynosiła 1 6 na 100 000 zyski Nominations 10 each way. Now do wejścia i wyjścia z reguły W książce Nicks używa 100 zakresów Bollinger Bands, więc będziemy robić to samo Górny pas Bollingera będzie miał 3 odchylenia od linii centralnej, dolna taśma Bollingera będzie miała 1 odchylenie poniżej linii centralnej Wejście Kupuj w godzinach otwarcia następnego dnia po zamknięciu zapasów powyżej górnego pasma Bollinger Band Exit w dniu otwarcia następnego dnia po zamknięciu zapasów poniżej dolnej pasma Bollingera. Oto przykład wpisu 10 05 2007 i wyjście z programu AAPLparing wyników podstawowej strategii Bollinger Band na Buy Hold. Roczny zwrot podstawowej strategii jest prawie 20 lepszy niż Buy Hold z mniej niż 1 2 odchylenia Krzywa słupów w podstawowej strategii pokazuje ogólny wzrost kapitału własnego kilka okresów wycofania. Dodanie filtru rynkowego. Filtr rynkowy służy do włączania lub wyłączania strategii na podstawie szerszych warunków rynkowych. Ponieważ jest to długi, jedyny system, prawdopodobnie nie chcemy wchodzić na handel na niedźwiedzie, więc będziemy tylko wejść do transakcji, gdy indeks rośnie Z SP 500 najczęściej używanym indeksem przez profesjonalistów finansowych, będziemy używać go do filtrowania indeksu. W tym teście rynek byków będzie definiowany jako indeks zamknięcia powyżej 100-dniowego prostego średnia ruchoma, gdy indeks zamyka się poniżej 100-dniowej średniej ruchomej, jest to rynek niedźwiedzi, a my wygrałem transakcję, dopóki ceny nie spadną ponad 100-dniową średnią ruchową. 100-dniowa średnia ruchoma została wybrana, aby dopasować się do wartości pasma Bollingera, r ruchomych średnich długości mogą działać lepiej, ale będą musiały być testowane Wyniki. Filtr indeksowy poprawił jakość strategii, przy wyższym powrocie, niższym wyciąganiu i wyższym współczynniku strat wygranej przy mniejszej liczbie transakcji. Są okresy w trakcie testu pojawiają się więcej sygnałów wejścia do obrotu, niż możemy przyjąć maksimum 6 pozycji, więc musimy zdecydować, które zasoby mają wybrać, kiedy to się stanie. Spróbujmy podstawowej strategii rankingowej w celu usystematyzowania procesu selekcji. Kiedy liczba akcji wpisy występują w tym samym dniu musimy podjąć decyzję, które z nich podjąć Możemy je wybrać losowo, ale musielibyśmy przeprowadzać symulacje monte-carlo, aby uzyskać lepsze wskazanie możliwych odmian przy użyciu tej metody wolę dodać prosty ranking system do strategii, więc selekcja zapasów jest całkowicie systematyczna. Strategia rankingowa, którą zamierzam użyć tutaj, opiera się na tym, co myślę, że strategie są zdecydowane. Oczekuję, że strategia osiągnie najlepsze rezultaty albo po ab rynek ucha lub okres konsolidacji, wchodzący na początku nowego rynku byków lub wycofujący się z konsolidacji i konkurowania z tym wyższym W tym przypadku spróbujemy posortować według rankingu według zmian w ciągu ostatnich 90 dni, więc zapasy z najmniejsza stopa zmian będzie miała wyższy priorytet niż te, które mają duże tempo zmian Logicznie to ma sens, ale co mówią wyniki. Strategia rankingowa przyniosła wyższy zwrot roczny, przy niższym wypisaniu, niższej liczbie transakcji i wyższa wygrana Może nie mieć wpływu na zbyt wiele transakcji, więc dodanie rankingu może nie być znaczące statystycznie, ale zapewnia systematyczną metodę wyboru zasobów, gdy wiele możliwości prezentuje się. Siła Złożenia. Jak dotąd widzimy podstawową strategię nieznacznie przewyższa Buy Hold, ale przy znacznie niższych wypłatach Uwzględnienie filtru indeksowego i rankingu przez najmniejsze ROC poprawiło strategię, chociaż wyniki nie były wybitne. Zobaczmy jak compou Efektowny wpływ strategii na wyniki strategii. Podstawowa strategia z filtrem indeksu. Strategia podstawowa z filtrem indeksu i najmniejszym rankingiem ROC. Podstawowa strategia z filtrem indeksu i rankingiem ROC zło yła się z zysków. Data aktualizacji 27 4 Zgodnie z prośbą Ricka historia dystrybucji, a większość transakcji w przedziale od -25 do 70 i kilka transakcji z 100 i wyższymi. Złożonymi zyskami mamy teraz strategię, która powoduje więcej niż dwukrotność zysków z Buy Hold tylko połowy wypłaty Wygrana stawka 73 33 i wygrasz współczynnik strat wynoszący 3 33 są również korzystne dla trendu po systemie. Wydaje się, że strategia ma pewien potencjał i gwarantuje dalsze badania. Niektóre obszary mogą być. Długość pasma Bollingera. Różne filtry rynkowe. Więcej punktów końcowych adaptacyjnych. na innych metrics. Suitability na inne rynki. Jak kopia kodu AmiBroker. Chcesz uzyskać najnowsze aktualizacje automatycznie. Najlepszym sposobem na powiadomienie o nowych materiałach jest rejestracja na e mail poniżej, a my z pewnością będziemy Cię informować. 004 - Nick Radge.005 - Kevin Davey. Related Posts. Hans van der Helm. Dziękujemy za bardzo interesujący artykuł Blast Buy Hold przy użyciu tej prostej strategii Bollinger Band I'm using Amibroker jak również Czy jest możliwe, aby opublikować lub wysłać mi kod tego systemu. Z góry dziękuję. Pozdrawiam, Hans van der Helm. Hi Hans, Właśnie wysłałem e-maila do Ciebie kod AFL, mam nadzieję, że helps. Andrew - Dzięki za zapis up Interesuje mnie afl Doceniam twoją pracę na ten temat. Ciesz się Derrick, wysłałem Ci e-maila do autora AFL. Thanks o świetne informacje Proszę o kontakt z afl Dziękuję. Ta strategia jest tylko strategią akcji. Hi Casey, ja ve przetestował go tylko na zapasach, ale może działać na futures forex itp. Mogę dostarczyć kod AmiBroker, jeśli chcesz go przetestować. Każdy artykuł Czy możesz wysłać kod AFL. Czy chcesz Bob, właśnie wysłałem Ci AFL code. Thanks dla tego wywiadu z Nick i analizy jego systemu Bollinger Band Looking to the Kod AFL Bardzo ciekawy. Gry John, właśnie wysłałem Ci kod AFL. Bardzo lubię podcasty i wspaniałe informacje, które podajesz. Czy możesz wysłać przez kod AFL. Dziękuję dużo, dostałem to. Dwa rzeczy a Czy można opublikować wyniki? od początku indeksu Chociaż istnieje tendencja spadkowa, wybrany okres ma dwie tendencje wzrostowe. b Jaka była rola AAPL i GOOG w wynikach Jeśli miałbyś usunąć te firmy z indeksu, jaki byłby wynik, mówię to, ponieważ w najbliższej przyszłości nie ma podobnych firm Jakiego stopnia są Twoje wyniki pod wpływem kilku outliers. Great punktu dotyczące rozważania outliers. I sprawdzone wyniki handlu i transakcji z najwyższymi odsetkami faktycznie w rzeczywistości aAPL lub GOOG W rzeczywistości strategia nie podjęła handlu w GOOG w ogóle i AAPL był tylko 3. najwyższa, oto najwyższa pozycja 5.GILD 213 98 BIDU 137 33 AAPL 107 10 EXPE 103 48 QVCA 98 10.Jeśli usunę wszystkie transakcje AAPL, Roczny zwrot to 18 43, a DD -23 60, więc zwrot jest nieznacznie niższe, ale kto wie, co się stanie w przyszłości, AAPL może trwać dalej, inny zapas może przejąć, ta strategia może się nie udać jutro, po prostu nigdy się nie dowiedzieliśmy. Dziękuję za to, że nadal jestem zaniepokojony innymi wartościami, byłoby miło, gdyby można było dodać do bloga histogram powrotu na jeden giełdowy towar , być może co najmniej na górze 30. Następnie będzie jasne, czy wydajność była spowodowana kilkoma przypadkowymi odstępami lub ze względu na metodę Apologies dla żądania, ale nie mam danych, aby to zrobić, w przeciwnym razie would. Hi Rick, I've dodał wykres pokazujący zwroty Większość transakcji jest w zakresie -25 do 70, z kilkoma 100 lub wyższym Mam nadzieję, że odpowiedzi na pytania. Pamiętaj, że badania nie są kompletnym systemem handlowym, jest to tylko punkt wyjścia Celem badania było określenie, czy strategia, którą Nick wspomina w podcastie ma potencjał na innych rynkach, wydaje się być może, ale dalsze badania oczywiście muszą zostać zakończone przed podjęciem dalszych działań. zalecam uzyskiwanie pewnych danych i uruchomienie niektórych z tych testów sam jestem pewien, że strategia może zostać poprawiona, więc będę zainteresowany usłyszeć swoje wyniki. Great pisać To niesamowite, co aa prosty system z zaledwie kilkoma poprawkami można zrobić I docenić kopię kodu AFL, więc mogę ją zobaczyć e jeśli mogę zrobić kilka innych poprawek, które mogłyby pomóc Thanks. Hey Gav, cieszę się, że to Ci się podobało. Jestem, znalazłem proste systemy są często najlepsze, mam nadzieję usłyszeć, co odkrywasz w swoich testach. AFL w drodze. Blast Buy Hold z tą prostą strategią Bollinger Band Better Trader System w odcinku 4 podcastu Better System Trader, Nick Radge omawia kilka pomysłów handlowych wykorzystywanych do tworzenia dochodowych systemów Wymienił pomysł Bollinger Band, który jest również opublikowany w jego książce Unholy Grails Nick mówi, że strategia, którą przeprowadziliśmy i wykazała bardzo obiecujące wyniki, była wpisem z wykorzystaniem pasma Bollingera i wyjścia z użyciem przeciwległego pasma Bollingera, ale używamy 3 standardów. Klla Blast Buy Hold z tą prostą strategią Bollinger Band. Lepszy System Trader. Zarzucanie zapasów, opcji, kontraktów terminowych i forex pociąga za sobą znaczne ryzyko strat i nie nadaje się dla wszystkich. Wydarzenia w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki.